Сравнение AEMS с ULTI
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEMS charges 1.21%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у ULTI с доходностью 7.80%.
AEMS
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 8.77%
- 6 месяцев
- 26.17%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -27.15%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 26.17% | 0.59% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 7.80% | -38.67% |
Correlation
The correlation between AEMS and ULTI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. ULTI — Ранг доходности на риск
AEMS
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AEMS c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | ULTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и ULTI
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки ULTI в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -42.09% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.89% | +33.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -27.92% | +26.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 61.85% | -43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 61.85% | -43.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 61.85% | -43.06% |
Сравнение комиссий AEMS и ULTI
AEMS берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и ULTI
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 407.25%, что больше доходности ULTI в 68.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 407.25% | 7.53% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 68.91% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and ULTI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AEMS is cheaper at 1.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AEMS is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
AEMS has the higher dividend yield at 407.25%, compared with 68.91% for ULTI.
They also come from different issuers: Anfield and REX Shares. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор