Сравнение AEMS с BUYW
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, AEMS returned 40.50% vs 9.20% for BUYW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEMS charges 1.21%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 4.42%.
AEMS
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 8.77%
- 6 месяцев
- 26.17%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 26.17% | 11.86% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.42% | 5.11% |
Correlation
The correlation between AEMS and BUYW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between AEMS and BUYW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. BUYW — Ранг доходности на риск
AEMS
BUYW
Сравнение AEMS c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.57 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 19.01 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и BUYW
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -9.36% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -2.59% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.60% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.49% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и BUYW
Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что AEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 1.36% | +9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 3.89% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 4.85% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 8.41% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 8.41% | +10.38% |
Сравнение комиссий AEMS и BUYW
AEMS берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и BUYW
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 407.25%, что больше доходности BUYW в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 407.25% | 7.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUYW Main Buywrite ETF | 5.90% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and BUYW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEMS has higher volatility (10.66%) compared to BUYW (1.36%). In terms of maximum drawdown, AEMS dropped -11.37% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, AEMS leads with 40.50% vs 9.20% for BUYW. On fees, AEMS is cheaper at 1.21% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AEMS has performed better with a 40.50% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AEMS is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
AEMS has the higher dividend yield at 407.25%, compared with 5.90% for BUYW.
They also come from different issuers: Anfield and Main Funds. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 1.29% for BUYW.
AEMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор