Сравнение AEMS с ADFI
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - AEMS is a Derivative Income fund managed by Anfield, while ADFI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Anfield. Over the past year, AEMS returned 40.50% vs 3.08% for ADFI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AEMS charges 1.21%/yr vs 1.75%/yr for ADFI.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и ADFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у ADFI с доходностью 0.37%.
AEMS
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 8.77%
- 6 месяцев
- 26.17%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADFI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и ADFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 26.17% | 11.86% |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 0.37% | 2.47% |
Correlation
The correlation between AEMS and ADFI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. ADFI — Ранг доходности на риск
AEMS
ADFI
Сравнение AEMS c ADFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | ADFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.25 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 3.49 | +12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и ADFI
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки ADFI в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и ADFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -17.62% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -2.48% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.27% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -7.54% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.89% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и ADFI
Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что AEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 1.34% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 2.94% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 4.56% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 6.21% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 5.87% | +12.92% |
Сравнение комиссий AEMS и ADFI
AEMS берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ADFI в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и ADFI
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 407.25%, что больше доходности ADFI в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.22% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 407.25% | 7.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and ADFI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEMS has higher volatility (10.66%) compared to ADFI (1.34%). In terms of maximum drawdown, AEMS dropped -11.37% vs ADFI's -17.62%.
On 1-year performance, AEMS leads with 40.50% vs 3.08% for ADFI. On fees, AEMS is cheaper at 1.21% per year. On volatility, ADFI has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AEMS has performed better with a 40.50% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AEMS is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.
AEMS has the higher dividend yield at 407.25%, compared with 3.22% for ADFI.
AEMS is categorized as Derivative Income, while ADFI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 1.75% for ADFI.
AEMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и ADFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор