Сравнение AEMS с ADFI
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - AEMS is a Derivative Income fund managed by Anfield, while ADFI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Anfield. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AEMS charges 1.21%/yr vs 1.75%/yr for ADFI.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и ADFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у ADFI с доходностью 0.16%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADFI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и ADFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 0.16% | 2.49% |
Correlation
The correlation between AEMS and ADFI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. ADFI — Ранг доходности на риск
AEMS
ADFI
Сравнение AEMS c ADFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | -0.09 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и ADFI
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки ADFI в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и ADFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -17.62% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.47% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -7.60% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и ADFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 4.76% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 6.19% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 5.88% | +10.23% |
Сравнение комиссий AEMS и ADFI
AEMS берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ADFI в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и ADFI
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности ADFI в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.24% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and ADFI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AEMS is cheaper at 1.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AEMS is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.
AEMS has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 3.24% for ADFI.
AEMS is categorized as Derivative Income, while ADFI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 1.75% for ADFI.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и ADFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор