Сравнение AEMGX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AEMGX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEMGX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio | 3.14% | 27.51% | 13.91% | 22.67% | -20.09% | 6.96% | 10.35% | 18.01% | -18.67% | 37.64% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AEMGX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции AEMGX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 9.57% против 8.34% соответственно.
AEMGX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.57%
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEMGX и BEMIX
AEMGX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
AEMGX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
AEMGX
BEMIX
Сравнение AEMGX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEMGX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.82 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.53 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.01 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 16.28 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMGX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.82 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AEMGX и BEMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMGX и BEMIX
Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности BEMIX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio | 4.17% | 4.30% | 3.38% | 3.85% | 7.27% | 3.15% | 1.29% | 1.79% | 1.83% | 1.30% | 2.01% | 1.27% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AEMGX и BEMIX
Максимальная просадка AEMGX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEMGX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -46.05% | -24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.07% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -36.37% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -46.05% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -9.61% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.20% | -14.32% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.97% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMGX и BEMIX
Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 9.10% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEMGX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 9.06% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 12.81% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 17.53% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.20% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.98% | -0.22% |