Сравнение AEM с AUGO
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past year, AEM returned 16.89% vs 117.92% for AUGO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEM и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -19.24%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 1.14%.
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
AUGO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -21.20%
- 6 месяцев
- -15.33%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 117.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 111.83%
Сравнение доходности по годам AEM и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 43.11% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.14% | 111.07% |
Correlation
The correlation between AEM and AUGO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between AEM and AUGO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AEM:
$68.17B
AUGO:
$4.20B
AEM:
$10.60
AUGO:
$1.08
AEM:
12.86
AUGO:
46.50
AEM:
5.07
AUGO:
3.63
AEM:
2.60
AUGO:
13.72
AEM:
$13.51B
AUGO:
$1.14B
AEM:
$8.28B
AUGO:
$644.49M
AEM:
$9.72B
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. AUGO — Ранг доходности на риск
AEM
AUGO
Сравнение AEM c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.21 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 5.97 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и AUGO
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки AUGO в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -53.65% | -36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.80% | -53.65% | +7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | -53.65% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -12.64% | -33.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 19.82% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и AUGO
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 9.49%, в то время как у Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 25.64% | -16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.15% | 59.86% | -23.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 69.94% | -25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 69.65% | -32.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 69.65% | -32.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и AUGO
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности AUGO в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.49% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и AUGO
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and AUGO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGO has higher volatility (25.64%) compared to AEM (9.49%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs AUGO's -53.65%.
AUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор