PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM.TO с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM.TO с NEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AEM.TO returned 15.41%/yr vs 14.79%/yr for NEM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEM.TO и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEM.TO торгуется в CAD, в то время как NEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEM.TO показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEM.TO имеют среднегодовую доходность 15.41%, а акции NEM немного отстают с 14.79%.

AEM.TO

1 день
3.40%
1 месяц
-15.09%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.40%
1 год
38.18%
3 года*
53.43%
5 лет*
24.09%
10 лет*
15.41%

NEM

1 день
3.00%
1 месяц
-13.76%
С начала года
2.97%
6 месяцев
4.15%
1 год
85.40%
3 года*
38.22%
5 лет*
13.77%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM.TO и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-1.88%109.63%58.54%6.65%8.01%-23.56%13.64%46.58%-4.22%3.57%
NEM
Newmont Corporation		2.97%160.36%-0.03%-10.93%-15.75%7.35%36.96%25.14%1.74%3.40%

Correlation

The correlation between AEM.TO and NEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.73

The correlation between AEM.TO and NEM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

AEM.TO:

$10.65

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

AEM.TO:

15.27

NEM:

15.82

Коэффициент PEG

AEM.TO:

0.23

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

AEM.TO:

6.03

NEM:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

AEM.TO:

$13.56B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM.TO:

$8.26B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

AEM.TO:

$9.54B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Newmont Corporation

Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TOAEM.TO с WDO.TO
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

AEM.TO vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM.TO c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEM.TONEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.82

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.15

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.12

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

8.32

-5.53

AEM.TO vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM.TO и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEM.TO и NEM

Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, примерно равная максимальной просадке NEM в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEM.TONEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.33%

-70.02%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.24%

-27.50%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-33.96%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-59.76%

+18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.07%

-59.76%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.88%

-21.49%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-29.16%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

10.30%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM.TO и NEM

Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Newmont Corporation (NEM) имеют волатильность 15.84% и 15.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEM.TONEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

15.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

37.55%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.51%

47.44%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.15%

38.17%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

36.11%

-0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM.TO и NEM

Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью NEM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.03%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM.TO и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.10B
0
(AEM.TO) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AEM.TO and NEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор