Сравнение AEM.TO с CME
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. AEM.TO operates in Gold (Basic Materials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AEM.TO returned 15.41%/yr vs 16.38%/yr for CME. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM.TO и CME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEM.TO торгуется в CAD, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEM.TO показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции AEM.TO уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 15.41% против 16.38% соответственно.
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
CME
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам AEM.TO и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
CME CME Group Inc. | 3.75% | 14.36% | 25.18% | 28.20% | -18.00% | 29.41% | -8.57% | 5.15% | 43.26% | 23.38% |
Correlation
The correlation between AEM.TO and CME is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
AEM.TO:
CA$114.10B
CME:
$97.90B
AEM.TO:
$10.65
CME:
$11.75
AEM.TO:
15.27
CME:
22.94
AEM.TO:
0.23
CME:
2.00
AEM.TO:
6.03
CME:
14.40
AEM.TO:
3.11
CME:
3.68
AEM.TO:
$13.56B
CME:
$6.76B
AEM.TO:
$8.26B
CME:
$5.84B
AEM.TO:
$9.54B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM.TO vs. CME — Ранг доходности на риск
AEM.TO
CME
Сравнение AEM.TO c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM.TO | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.28 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 0.90 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM.TO и CME
Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, примерно равная максимальной просадке CME в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.33% | -71.05% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | -20.44% | -17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -20.44% | -17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -26.71% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.07% | -33.25% | -21.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.88% | -13.05% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -19.93% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 6.39% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM.TO и CME
Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 10.56% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 17.78% | +17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 21.33% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 20.98% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 24.77% | +11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM.TO и CME
Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM.TO и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM.TO и CME
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
AEM.TO and CME have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор