PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDNX с VARBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDNX с VARBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX).

AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDNX и VARBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDNX и VARBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.55%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, AEDNX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VARBX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции AEDNX уступали акциям VARBX по среднегодовой доходности: 4.21% против 4.45% соответственно.

AEDNX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.49%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.21%

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Event-Driven Fund

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с ACFIXAEDNX с MERIXAEDNX с WCFRXAEDNX с EMAYXAEDNX с ARBFXAEDNX с EVDAXAEDNX с DAMDX
Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD

Сравнение комиссий AEDNX и VARBX

AEDNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии VARBX в 1.81%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund

Доходность на риск

AEDNX vs. VARBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDNX c VARBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDNXVARBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

4.06

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

6.90

-3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

2.36

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

8.71

-5.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

37.63

-22.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDNX vs. VARBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDNX на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа VARBX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDNX и VARBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDNXVARBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

4.06

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.64

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.33

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.40

-0.77

Корреляция

Корреляция между AEDNX и VARBX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDNX и VARBX

Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VARBX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.94%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок AEDNX и VARBX

Максимальная просадка AEDNX за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки VARBX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDNX и VARBX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDNXVARBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-5.12%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-0.64%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.94%

-1.79%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

-5.12%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.57%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.15%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDNX и VARBX

Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что AEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VARBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDNXVARBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.33%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

0.71%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

1.35%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

3.31%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

3.35%

+1.79%