PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDNX с GABCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDNX с GABCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Gabelli ABC Fund (GABCX).

AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDNX и GABCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDNX и GABCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.55%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, AEDNX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GABCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции AEDNX превзошли акции GABCX по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.20% соответственно.

AEDNX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.49%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.21%

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Event-Driven Fund

Gabelli ABC Fund

Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с ACFIXAEDNX с MERIXAEDNX с WCFRXAEDNX с EMAYXAEDNX с ARBFXAEDNX с EVDAXAEDNX с DAMDX
Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с DEVDXGABCX с EVDAX

Сравнение комиссий AEDNX и GABCX

AEDNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GABCX в 0.79%.

AEDNX
Water Island Event-Driven Fund
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

AEDNX vs. GABCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDNX c GABCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDNXGABCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.35

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.94

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.08

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

7.14

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDNX vs. GABCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDNX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа GABCX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDNX и GABCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDNXGABCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.35

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.25

Корреляция

Корреляция между AEDNX и GABCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDNX и GABCX

Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности GABCX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.94%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AEDNX и GABCX

Максимальная просадка AEDNX за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки GABCX в -10.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDNX и GABCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDNXGABCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-10.80%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-3.60%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.94%

-8.67%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

-10.80%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.51%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.95%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.05%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDNX и GABCX

Текущая волатильность для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) составляет 1.36%, в то время как у Gabelli ABC Fund (GABCX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что AEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDNXGABCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.51%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

3.50%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

5.50%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

4.69%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

4.24%

+0.90%