Сравнение AEDNX с DEVDX
AEDNX (Water Island Event-Driven Fund) and DEVDX (Driehaus Event Driven Fund) are both Event Driven funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AEDNX charges 1.44%/yr vs 1.66%/yr for DEVDX.
Доходность
Сравнение доходности AEDNX и DEVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AEDNX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.21%
DEVDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEDNX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDNX Water Island Event-Driven Fund | 1.48% | 8.67% | 2.26% | 5.90% | -0.63% | 1.18% | 13.42% | 4.76% | -0.15% | 3.89% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
Correlation
The correlation between AEDNX and DEVDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between AEDNX and DEVDX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEDNX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
AEDNX
DEVDX
Сравнение AEDNX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEDNX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEDNX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AEDNX и DEVDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEDNX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEDNX и DEVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEDNX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | — | — |
Сравнение комиссий AEDNX и DEVDX
AEDNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEDNX и DEVDX
Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDNX Water Island Event-Driven Fund | 0.93% | 0.95% | 0.20% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.46% | 1.78% | 0.62% | 0.00% | 2.79% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
AEDNX and DEVDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEDNX и DEVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор