Сравнение DAMDX с EVDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX).
DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DAMDX и EVDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAMDX и EVDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 0.61% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
EVDIX Camelot Event-Driven Fund Institutional Class | 2.00% | 9.40% | 6.56% | 2.50% | 3.90% | 23.17% | 19.27% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DAMDX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у EVDIX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции DAMDX уступали акциям EVDIX по среднегодовой доходности: 3.04% против 7.18% соответственно.
DAMDX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.04%
EVDIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAMDX и EVDIX
DAMDX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии EVDIX в 1.74%.
Доходность на риск
DAMDX vs. EVDIX — Ранг доходности на риск
DAMDX
EVDIX
Сравнение DAMDX c EVDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAMDX | EVDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 1.36 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 2.00 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.26 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.04 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.45 | 9.48 | +25.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAMDX | EVDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.36 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.01 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.01 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.01 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DAMDX и EVDIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMDX и EVDIX
Дивидендная доходность DAMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности EVDIX в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.08% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
EVDIX Camelot Event-Driven Fund Institutional Class | 0.88% | 0.90% | 2.72% | 6.49% | 9.21% | 0.00% | 1.01% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DAMDX и EVDIX
Максимальная просадка DAMDX за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки EVDIX в -93.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMDX и EVDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAMDX | EVDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -93.04% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -3.82% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.44% | -93.04% | +84.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.44% | -93.04% | +84.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.88% | -92.15% | +56.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.86% | -8.33% | -40.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.86% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMDX и EVDIX
Текущая волатильность для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) составляет 0.56%, в то время как у Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что DAMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAMDX | EVDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.58% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 4.14% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 6.16% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 784.88% | -780.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 555.06% | -551.04% |