Сравнение DAMDX с DAFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX).
DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DAMDX и DAFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAMDX и DAFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 0.61% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DAMDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у DAFGX с доходностью -15.95%. За последние 10 лет акции DAMDX уступали акциям DAFGX по среднегодовой доходности: 3.04% против 10.92% соответственно.
DAMDX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.04%
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAMDX и DAFGX
DAMDX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии DAFGX в 1.37%.
Доходность на риск
DAMDX vs. DAFGX — Ранг доходности на риск
DAMDX
DAFGX
Сравнение DAMDX c DAFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAMDX | DAFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | -0.12 | +2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 0.01 | +4.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.00 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.11 | +4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.45 | -0.31 | +35.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAMDX | DAFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.12 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.02 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.47 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DAMDX и DAFGX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMDX и DAFGX
Дивидендная доходность DAMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности DAFGX в 19.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.08% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок DAMDX и DAFGX
Максимальная просадка DAMDX за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки DAFGX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMDX и DAFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAMDX | DAFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -47.69% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -27.70% | +26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.44% | -47.69% | +39.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.44% | -47.69% | +39.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.88% | -29.17% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.86% | -9.42% | -39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 10.06% | -9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMDX и DAFGX
Текущая волатильность для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) составляет 0.56%, в то время как у Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что DAMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAMDX | DAFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 7.75% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 15.04% | -13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 24.65% | -21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 26.19% | -21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 25.33% | -21.31% |