PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAMDX с GDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAMDX с GDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и The GDL Fund (GDL).

DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DAMDX и GDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и The GDL Fund (GDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAMDX и GDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		0.61%7.93%5.29%4.06%0.57%0.12%0.44%5.54%-1.01%4.08%
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, DAMDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у GDL с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции DAMDX уступали акциям GDL по среднегодовой доходности: 3.04% против 3.79% соответственно.

DAMDX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.51%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.04%

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Monthly Distribution Fund

The GDL Fund

Часто сравнивают с DAMDX:
DAMDX с DCINXDAMDX с DEVDXDAMDX с DCSVXDAMDX с EVDAXDAMDX с DCEMXDAMDX с MERIXDAMDX с HMEZX
Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX

Сравнение комиссий DAMDX и GDL

DAMDX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии GDL в 0.03%.

DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

DAMDX vs. GDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAMDX
Ранг доходности на риск DAMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAMDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAMDX c GDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и The GDL Fund (GDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAMDXGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

0.74

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.91

1.01

+3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.15

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.42

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.45

5.31

+30.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAMDX vs. GDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAMDX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа GDL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAMDX и GDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAMDXGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

0.74

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.23

-0.37

Корреляция

Корреляция между DAMDX и GDL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAMDX и GDL

Дивидендная доходность DAMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности GDL в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		7.08%7.83%8.84%8.77%5.35%3.47%3.64%6.31%4.86%4.27%3.54%4.39%
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%

Просадки

Сравнение просадок DAMDX и GDL

Максимальная просадка DAMDX за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки GDL в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMDX и GDL.

Загрузка...

Показатели просадок

DAMDXGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-38.74%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-5.21%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.44%

-9.48%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.44%

-38.74%

+30.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.88%

-1.86%

-34.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.86%

-4.96%

-43.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.40%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DAMDX и GDL

Текущая волатильность для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) составляет 0.56%, в то время как у The GDL Fund (GDL) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что DAMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAMDXGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.58%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

5.41%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

9.83%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

8.62%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

12.96%

-8.94%