PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAMDX с DCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAMDX с DCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX).

DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DAMDX и DCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAMDX и DCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		0.61%7.93%5.29%4.06%0.57%0.12%0.44%5.54%-1.01%4.08%
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		4.76%8.67%-8.49%14.23%-13.01%31.15%-3.67%20.13%-12.04%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, DAMDX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у DCSVX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции DAMDX уступали акциям DCSVX по среднегодовой доходности: 3.04% против 6.36% соответственно.

DAMDX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.51%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.04%

DCSVX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.76%
6 месяцев
7.80%
1 год
25.25%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.26%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Monthly Distribution Fund

Dunham Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DAMDX:
DAMDX с DCINXDAMDX с DEVDXDAMDX с EVDAXDAMDX с DCEMXDAMDX с MERIXDAMDX с GDLDAMDX с HMEZX
Часто сравнивают с DCSVX:
DCSVX с VTIDCSVX с DCHYXDCSVX с DAFGXDCSVX с DNAVXDCSVX с DCEMXDCSVX с DAIOXDCSVX с DCDGX

Сравнение комиссий DAMDX и DCSVX

DAMDX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии DCSVX в 2.05%.

DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DAMDX vs. DCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAMDX
Ранг доходности на риск DAMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAMDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DCSVX
Ранг доходности на риск DCSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAMDX c DCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAMDXDCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

1.19

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.91

1.72

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.24

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.78

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.45

6.58

+28.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAMDX vs. DCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAMDX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа DCSVX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAMDX и DCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAMDXDCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.19

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.11

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.27

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.19

-0.34

Корреляция

Корреляция между DAMDX и DCSVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAMDX и DCSVX

Дивидендная доходность DAMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что сопоставимо с доходностью DCSVX в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		7.08%7.83%8.84%8.77%5.35%3.47%3.64%6.31%4.86%4.27%3.54%4.39%
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		7.13%7.47%0.00%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок DAMDX и DCSVX

Максимальная просадка DAMDX за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки DCSVX в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMDX и DCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAMDXDCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-62.83%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-13.82%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.44%

-37.13%

+28.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.44%

-46.71%

+38.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.88%

-9.59%

-26.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.86%

-11.94%

-36.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

3.75%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DAMDX и DCSVX

Текущая волатильность для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) составляет 0.56%, в то время как у Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что DAMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAMDXDCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

6.10%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

12.62%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

21.37%

-18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

21.62%

-17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

23.36%

-19.34%