PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAMDX с DCEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAMDX с DCEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX).

DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DAMDX и DCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAMDX и DCEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		0.61%7.93%5.29%4.06%0.57%0.12%0.44%5.54%-1.01%4.08%
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%

Доходность по периодам

С начала года, DAMDX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у DCEMX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции DAMDX уступали акциям DCEMX по среднегодовой доходности: 3.04% против 5.81% соответственно.

DAMDX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.51%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.04%

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Monthly Distribution Fund

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с DAMDX:
DAMDX с DCINXDAMDX с DEVDXDAMDX с EVDAXDAMDX с DCSVXDAMDX с MERIXDAMDX с GDLDAMDX с HMEZX
Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCINXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCHYXDCEMX с DCSVXDCEMX с DNAVXDCEMX с DCREX

Сравнение комиссий DAMDX и DCEMX

DAMDX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии DCEMX в 2.03%.

DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

DAMDX vs. DCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAMDX
Ранг доходности на риск DAMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAMDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAMDX c DCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAMDXDCEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

1.69

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.91

2.21

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.32

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.40

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.45

9.05

+26.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAMDX vs. DCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAMDX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа DCEMX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAMDX и DCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAMDXDCEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.69

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.02

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.18

-0.32

Корреляция

Корреляция между DAMDX и DCEMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAMDX и DCEMX

Дивидендная доходность DAMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности DCEMX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		7.08%7.83%8.84%8.77%5.35%3.47%3.64%6.31%4.86%4.27%3.54%4.39%
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAMDX и DCEMX

Максимальная просадка DAMDX за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке DCEMX в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMDX и DCEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAMDXDCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-70.65%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-13.89%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.44%

-41.04%

+32.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.44%

-45.88%

+37.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.88%

-11.01%

-24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.86%

-26.34%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

3.68%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DAMDX и DCEMX

Текущая волатильность для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) составляет 0.56%, в то время как у Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что DAMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAMDXDCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

10.98%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

16.23%

-15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

20.08%

-17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

17.57%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

17.98%

-13.96%