Сравнение DAMDX с DCEMX
DAMDX (Dunham Monthly Distribution Fund) and DCEMX (Dunham Emerging Markets Stock Fund) are both mutual funds - DAMDX is a Event Driven fund managed by Dunham, while DCEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DAMDX returned 3.02%/yr vs 8.35%/yr for DCEMX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DAMDX charges 2.38%/yr vs 2.03%/yr for DCEMX.
Доходность
Сравнение доходности DAMDX и DCEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAMDX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у DCEMX с доходностью 33.53%. За последние 10 лет акции DAMDX уступали акциям DCEMX по среднегодовой доходности: 3.02% против 8.35% соответственно.
DAMDX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.02%
DCEMX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 33.53%
- 6 месяцев
- 38.46%
- 1 год
- 59.58%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам DAMDX и DCEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 1.85% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund | 33.53% | 28.90% | 4.84% | 6.16% | -25.20% | -7.30% | 23.89% | 21.88% | -20.99% | 32.42% |
Correlation
The correlation between DAMDX and DCEMX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between DAMDX and DCEMX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAMDX vs. DCEMX — Ранг доходности на риск
DAMDX
DCEMX
Сравнение DAMDX c DCEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAMDX | DCEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.52 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 4.43 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.90 | 16.71 | +19.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAMDX | DCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | 2.94 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.28 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.46 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.23 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DAMDX и DCEMX
Максимальная просадка DAMDX за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке DCEMX в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMDX и DCEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAMDX | DCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -70.65% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -13.89% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -16.83% | +14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.44% | -41.04% | +32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.44% | -45.88% | +37.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.09% | -1.05% | -34.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.76% | -26.14% | -22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.68% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMDX и DCEMX
Текущая волатильность для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) составляет 1.00%, в то время как у Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DAMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAMDX | DCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 9.09% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 17.98% | -16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 20.96% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 18.17% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 18.28% | -14.28% |
Сравнение комиссий DAMDX и DCEMX
DAMDX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии DCEMX в 2.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMDX и DCEMX
Дивидендная доходность DAMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности DCEMX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.61% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund | 1.62% | 2.17% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 9.47% | 0.00% | 0.26% | 1.00% | 0.38% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAMDX and DCEMX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCEMX has higher volatility (9.09%) compared to DAMDX (1.00%). In terms of maximum drawdown, DAMDX dropped -69.68% vs DCEMX's -70.65%.
DAMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAMDX и DCEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор