Сравнение AEDAX с VADAX

С начала года, AEDAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 5.55% против 10.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AEDAX и VADAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности VADAX в 10.15%

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и VADAX.

Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.