PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEDAX с ACSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both mutual funds - AEDAX is a Europe Equities fund managed by Invesco, while ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, AEDAX returned 6.74%/yr vs 12.56%/yr for ACSTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEDAX charges 1.37%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.

Доходность

Сравнение доходности AEDAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEDAX показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у ACSTX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 6.74% против 12.56% соответственно.

AEDAX

1 день
1.27%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.02%
6 месяцев
21.99%
1 год
28.94%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.74%

ACSTX

1 день
0.45%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.14%
6 месяцев
10.66%
1 год
23.62%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEDAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		18.02%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.14%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Correlation

The correlation between AEDAX and ACSTX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1997 г.

0.60

The correlation between AEDAX and ACSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Equity Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAXAEDAX с CEEAEDAX с EXSA.DE
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Доходность на риск

AEDAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDAXACSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.27

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.27

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.06

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

11.64

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AEDAX и ACSTX

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и ACSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEDAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.46%

-58.61%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-8.02%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-15.61%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-17.25%

-21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-44.80%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-9.35%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.10%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDAX и ACSTX

Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEDAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.48%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

8.01%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

10.84%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.41%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

19.46%

-1.99%

Сравнение комиссий AEDAX и ACSTX

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDAX и ACSTX

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности ACSTX в 8.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.10%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		14.33%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%

Часто задаваемые вопросы

AEDAX and ACSTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEDAX has higher volatility (4.81%) compared to ACSTX (2.48%). In terms of maximum drawdown, AEDAX dropped -60.46% vs ACSTX's -58.61%.

ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEDAX и ACSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор