PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с MPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с MPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Barings Participation Investors (MPV).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и MPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Barings Participation Investors (MPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и MPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
MPV
Barings Participation Investors		9.50%0.74%20.52%39.14%-10.73%31.93%-21.01%14.57%14.84%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у MPV с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции MPV по среднегодовой доходности: 16.68% против 10.08% соответственно.

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%

MPV

1 день
1.52%
1 месяц
-7.05%
С начала года
9.50%
6 месяцев
-10.53%
1 год
11.69%
3 года*
21.13%
5 лет*
15.12%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Barings Participation Investors

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с MPV:
MPV с MCIMPV с PCNMPV с BGTMPV с DHYA.LMPV с SCHDMPV с USAMPV с VOO

Доходность на риск

ADX vs. MPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MPV
Ранг доходности на риск MPV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c MPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Barings Participation Investors (MPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXMPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.46

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.83

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.35

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

1.37

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. MPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MPV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и MPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXMPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.46

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.39

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.28

Корреляция

Корреляция между ADX и MPV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и MPV

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности MPV в 8.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
MPV
Barings Participation Investors		8.51%9.31%9.19%8.27%6.98%5.41%6.73%6.70%7.18%7.66%7.61%7.86%

Просадки

Сравнение просадок ADX и MPV

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки MPV в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и MPV.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXMPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-54.02%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-19.76%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-22.63%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-54.02%

+16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-12.14%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-7.73%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.08%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и MPV

Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 6.64%, в то время как у Barings Participation Investors (MPV) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXMPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

10.78%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

19.52%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

25.81%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

20.99%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

25.79%

-7.83%