PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с KF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с KF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и The Korea Fund Inc (KF).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. KF управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 29 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и KF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и The Korea Fund Inc (KF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и KF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-1.87%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
KF
The Korea Fund Inc		22.80%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 22.80%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции KF по среднегодовой доходности: 16.74% против 11.07% соответственно.

ADX

1 день
0.13%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
3.71%
1 год
32.41%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.74%

KF

1 день
-2.67%
1 месяц
-11.38%
С начала года
22.80%
6 месяцев
40.26%
1 год
125.74%
3 года*
28.50%
5 лет*
9.14%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

The Korea Fund Inc

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IFNKF с EADKF с FEDDXKF с FGKPXKF с FEDIXKF с FHKFX

Сравнение комиссий ADX и KF

ADX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
KF
The Korea Fund Inc

Доходность на риск

ADX vs. KF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KF
Ранг доходности на риск KF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c KF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

3.70

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.92

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.87

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

20.23

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. KF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа KF равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и KF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.70

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.37

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.45

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.06

+0.03

Корреляция

Корреляция между ADX и KF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и KF

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности KF в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.25%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
KF
The Korea Fund Inc		0.98%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Просадки

Сравнение просадок ADX и KF

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки KF в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и KF.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-94.60%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-25.42%

+15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-47.62%

+22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-52.91%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-60.48%

+56.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-60.91%

+37.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.12%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и KF

Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 6.58%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

17.51%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

28.39%

-17.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

33.59%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

25.02%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

24.62%

-6.66%