PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 16.68% против 12.17% соответственно.

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий ADX и IOLZX

ADX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ADX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.52

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.54

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

5.07

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.34

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.36

-0.26

Корреляция

Корреляция между ADX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и IOLZX

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADX и IOLZX

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-56.03%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-15.69%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-27.77%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-41.04%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-10.48%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-12.71%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.76%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и IOLZX

Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 6.64%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.90%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

14.56%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

23.81%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

21.38%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.28%

-4.32%