PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVNX с PDIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVNX с PDIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVNX (North Square Strategic Income Fund) and PDIIX (PIMCO Diversified Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, ADVNX returned 4.89%/yr vs 4.34%/yr for PDIIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADVNX charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for PDIIX.

Доходность

Сравнение доходности ADVNX и PDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVNX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ADVNX превзошли акции PDIIX по среднегодовой доходности: 4.89% против 4.34% соответственно.

ADVNX

1 день
0.10%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.81%
1 год
7.33%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.05%
10 лет*
4.89%

PDIIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.85%
3 года*
8.69%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVNX и PDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		1.65%11.20%9.71%5.07%-8.43%5.32%11.67%11.04%-1.98%6.07%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		1.54%10.42%6.35%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%

Correlation

The correlation between ADVNX and PDIIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.61

The correlation between ADVNX and PDIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Strategic Income Fund

PIMCO Diversified Income Fund

Часто сравнивают с ADVNX:
ADVNX с ORILXADVNX с ADVGXADVNX с PONAXADVNX с ORSIXADVNX с NMKBXADVNX с BSIIXADVNX с VMSAX
Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL

Доходность на риск

ADVNX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVNX
Ранг доходности на риск ADVNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVNX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVNXPDIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.38

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.75

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.58

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

10.53

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVNX vs. PDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVNX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDIIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVNX и PDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVNXPDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.38

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.52

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

0.89

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.22

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ADVNX и PDIIX

Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и PDIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVNXPDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-21.96%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-3.55%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.22%

-4.27%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-20.50%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-20.50%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.06%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.82%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.87%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVNX и PDIIX

Текущая волатильность для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) составляет 1.22%, в то время как у PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVNXPDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.49%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

3.17%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.85%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

5.00%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

4.89%

-1.13%

Сравнение комиссий ADVNX и PDIIX

ADVNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PDIIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVNX и PDIIX

Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PDIIX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		4.84%4.73%4.02%4.38%2.80%5.23%6.80%3.33%3.92%4.09%4.19%6.30%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.52%5.42%5.18%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%

Часто задаваемые вопросы

ADVNX and PDIIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDIIX has higher volatility (1.49%) compared to ADVNX (1.22%). In terms of maximum drawdown, ADVNX dropped -11.86% vs PDIIX's -21.96%.

PDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVNX и PDIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор