Сравнение ADVNX с PDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).
ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVNX и PDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVNX и PDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 0.72% | 11.20% | 9.71% | 5.07% | -8.43% | 5.32% | 11.67% | 11.04% | -1.98% | 6.07% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVNX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции ADVNX превзошли акции PDIIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.38% соответственно.
ADVNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.02%
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVNX и PDIIX
ADVNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PDIIX в 0.75%.
Доходность на риск
ADVNX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск
ADVNX
PDIIX
Сравнение ADVNX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVNX | PDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.71 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.43 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.09 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 8.55 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVNX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.71 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.47 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.90 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ADVNX и PDIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVNX и PDIIX
Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PDIIX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 4.82% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок ADVNX и PDIIX
Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и PDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVNX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -21.96% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.55% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -20.50% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -20.50% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.96% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.83% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.87% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVNX и PDIIX
Текущая волатильность для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) составляет 1.14%, в то время как у PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVNX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.79% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.55% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.98% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 4.93% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 4.86% | -1.12% |