Сравнение ADVNX с ORSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX).
ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. ORSIX управляется North Square. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVNX и ORSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVNX и ORSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 0.72% | 11.20% | 9.71% | 5.07% | -8.43% | 5.32% | 11.67% | 11.04% | -1.98% | 6.07% |
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 1.36% | 10.44% | 14.94% | 29.16% | -18.46% | 24.36% | 19.34% | 27.72% | -9.57% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVNX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у ORSIX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции ADVNX уступали акциям ORSIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 12.37% соответственно.
ADVNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.02%
ORSIX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVNX и ORSIX
ADVNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ORSIX в 1.36%.
Доходность на риск
ADVNX vs. ORSIX — Ранг доходности на риск
ADVNX
ORSIX
Сравнение ADVNX c ORSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVNX | ORSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.99 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.50 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.56 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 6.20 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVNX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.99 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.35 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.53 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.52 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между ADVNX и ORSIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVNX и ORSIX
Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности ORSIX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 4.82% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 2.78% | 2.82% | 5.56% | 0.16% | 0.21% | 46.91% | 1.85% | 0.26% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок ADVNX и ORSIX
Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки ORSIX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и ORSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVNX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -42.58% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -13.95% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -31.32% | +19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -42.58% | +30.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -5.90% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -8.38% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 3.50% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVNX и ORSIX
Текущая волатильность для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) составляет 1.14%, в то время как у North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVNX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 7.45% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 14.12% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 22.76% | -18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 22.53% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 23.33% | -19.59% |