PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVNX с NMKBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVNX с NMKBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX).

ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. NMKBX управляется North Square. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVNX и NMKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVNX и NMKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		0.72%11.20%9.71%5.07%-8.43%5.32%0.20%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.17%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, ADVNX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у NMKBX с доходностью 0.17%.

ADVNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.45%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.02%

NMKBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.19%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Strategic Income Fund

North Square McKee Bond Fund

Часто сравнивают с ADVNX:
ADVNX с PONAXADVNX с PDIIXADVNX с BSIIXADVNX с PYLDADVNX с ORILXADVNX с ADVGXADVNX с VMSAX
Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ORILXNMKBX с ORSIXNMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ORDNXNMKBX с NSIVXNMKBX с BIMIX

Сравнение комиссий ADVNX и NMKBX

ADVNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NMKBX в 0.28%.

ADVNX
North Square Strategic Income Fund
NMKBX
North Square McKee Bond Fund

Доходность на риск

ADVNX vs. NMKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVNX
Ранг доходности на риск ADVNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVNX c NMKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVNXNMKBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.07

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.53

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.85

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

5.16

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVNX vs. NMKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа NMKBX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVNX и NMKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVNXNMKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.07

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.18

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.13

+1.14

Корреляция

Корреляция между ADVNX и NMKBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVNX и NMKBX

Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности NMKBX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		4.82%4.73%4.02%4.38%2.80%5.23%6.80%3.33%3.92%4.09%4.19%6.30%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.23%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADVNX и NMKBX

Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки NMKBX в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и NMKBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVNXNMKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-14.25%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.58%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-14.25%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.65%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.63%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.93%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVNX и NMKBX

Текущая волатильность для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) составляет 1.14%, в то время как у North Square McKee Bond Fund (NMKBX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVNXNMKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.60%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

4.27%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

5.39%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

5.28%

-1.54%