North Square Strategic Income Fund (ADVNX)
Информация о фонде
| ISIN | US66263L7910 |
|---|---|
| CUSIP | 66263L791 |
| Эмитент | North Square |
| Дата выпуска | 30 дек. 2012 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия North Square Strategic Income Fund составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
North Square Strategic Income Fund показал доход в 0.44% с начала года и 0.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Strategic Income Fund составила 3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0.60% | 0.33% |
| 6 месяцев | 1.75% | 11.48% |
| С начала года | 0.44% | 14.66% |
| 1 год | 0.78% | 16.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.53% | 8.51% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.69% | 9.99% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.34% | -1.34% | 0.45% | -0.89% | 0.60% | 2.16% | -0.77% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 0.16 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.74 |
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.25 | $0.52 | $0.71 | $0.32 | $0.35 | $0.38 | $0.39 | $0.59 | $0.49 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.16% | 2.88% | 5.54% | 8.01% | 3.98% | 4.85% | 5.26% | 5.61% | 8.80% | 7.49% | 10.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | ||||
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2020 | $0.02 | $0.05 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.49 |
| 2019 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.04 |
| 2018 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.04 |
| 2017 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 |
| 2015 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.21 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.11 |
| 2013 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.12 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Strategic Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 11.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.85% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.28% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 25 | 28 апр. 2020 г. | 37 |
| -7.85% | 13 мая 2013 г. | 69 | 19 авг. 2013 г. | 171 | 24 апр. 2014 г. | 240 |
| -4.14% | 6 нояб. 2015 г. | 66 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 112 |
| -3.55% | 8 сент. 2016 г. | 48 | 14 нояб. 2016 г. | 95 | 3 апр. 2017 г. | 143 |
График волатильности
Текущая волатильность North Square Strategic Income Fund составляет 1.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.