PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
North Square Strategic Income Fund (ADVNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS66263L7910
CUSIP66263L791
ЭмитентNorth Square
Дата выпуска30 дек. 2012 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ADVNX составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADVNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


North Square Strategic Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.80%
15.07%
ADVNX (North Square Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

North Square Strategic Income Fund показал доход в 4.33% с начала года и 9.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Strategic Income Fund составила 3.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.33%15.04%
1 месяц0.26%3.47%
6 месяцев4.80%15.07%
1 год9.50%24.43%
5 лет (среднегодовая)4.18%13.22%
10 лет (среднегодовая)3.74%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.33%-0.20%1.80%-1.70%2.18%4.33%
20233.38%-2.34%-1.34%0.46%-0.89%0.60%2.16%-0.77%-1.82%-2.67%4.42%4.10%5.05%
2022-1.94%-1.61%-0.13%-2.72%-0.66%-2.83%3.20%-1.56%-2.70%-0.75%2.57%0.59%-8.41%
2021-0.45%-0.06%0.58%1.58%1.09%0.33%0.71%0.31%-0.95%0.83%-0.56%1.78%5.29%
20201.48%-0.01%-3.02%4.57%1.53%0.46%2.88%0.22%-0.57%-0.17%2.84%1.53%12.15%
20192.55%0.49%1.22%0.74%0.82%1.38%0.68%1.65%-0.06%0.53%0.10%0.45%11.04%
2018-1.09%-0.57%0.35%-0.64%0.50%0.47%0.19%0.59%-0.50%-0.88%-0.09%-0.29%-1.98%
20171.48%1.23%0.10%1.01%0.76%0.64%0.50%0.03%-0.01%-0.00%0.05%0.13%6.07%
2016-0.25%-0.91%1.73%0.90%0.68%1.16%1.29%0.28%-0.46%-0.38%-2.17%0.25%2.07%
20150.95%0.73%0.42%-0.08%0.19%-1.06%1.06%-0.79%-0.48%1.91%-0.01%-0.62%2.20%
20141.62%1.87%1.08%0.92%0.89%0.44%-0.69%1.17%-1.06%1.09%0.62%-0.07%8.14%
20131.58%0.68%1.18%1.66%-1.94%-2.10%-0.02%-1.77%0.07%2.07%0.07%-0.20%1.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADVNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADVNX, с текущим значением в 7777
ADVNX (North Square Strategic Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ADVNX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVNX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVNX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVNX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVNX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADVNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADVNX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADVNX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADVNX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADVNX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADVNX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.12

Коэффициент Шарпа

North Square Strategic Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.97
2.17
ADVNX (North Square Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North Square Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.39$0.39$0.25$0.52$0.71$0.32$0.35$0.38$0.39$0.59$0.49$0.62

Дивидендный доход

4.28%4.38%2.80%5.23%7.19%3.33%3.92%4.09%4.19%6.30%5.05%6.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.16
2023$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2022$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.25
2021$0.02$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28$0.52
2020$0.02$0.05$0.01$0.02$0.02$0.03$0.02$0.01$0.02$0.00$0.03$0.49$0.71
2019$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.00$0.05$0.04$0.32
2018$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.00$0.05$0.04$0.35
2017$0.02$0.04$0.04$0.02$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.05$0.38
2016$0.01$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.02$0.04$0.03$0.02$0.03$0.05$0.39
2015$0.02$0.05$0.03$0.03$0.04$0.05$0.02$0.03$0.04$0.02$0.04$0.21$0.59
2014$0.04$0.00$0.06$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.02$0.11$0.49
2013$0.02$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.12$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
ADVNX (North Square Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

North Square Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 11.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.85%3 янв. 2022 г.20220 окт. 2022 г.39315 мая 2024 г.595
-8.28%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.2528 апр. 2020 г.37
-7.86%13 мая 2013 г.6919 авг. 2013 г.17124 апр. 2014 г.240
-4.14%6 нояб. 2015 г.6611 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.112
-3.55%8 сент. 2016 г.4814 нояб. 2016 г.953 апр. 2017 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность North Square Strategic Income Fund составляет 1.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.09%
2.33%
ADVNX (North Square Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)