График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
North Square Strategic Income Fund (ADVNX) показал доход в 0.41% с начала года и 8.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADVNX составила 4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
North Square Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 4.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADVNX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 1.29% | -2.31% | 0.41% | |||||||||
| 2025 | 1.10% | 1.18% | 0.75% | 2.44% | -0.35% | 1.24% | -1.06% | 2.43% | 1.48% | 0.45% | 1.11% | -0.04% | 11.20% |
| 2024 | 1.33% | -0.20% | 1.80% | -1.70% | 2.18% | 0.64% | 2.32% | 1.87% | 1.70% | -1.06% | 1.03% | -0.52% | 9.71% |
| 2023 | 3.38% | -2.35% | -1.37% | 0.51% | -0.89% | 0.60% | 2.16% | -0.77% | -1.82% | -2.67% | 4.42% | 4.10% | 5.07% |
| 2022 | -1.98% | -1.58% | -0.13% | -2.69% | -0.70% | -2.81% | 3.17% | -1.57% | -2.61% | -0.82% | 2.63% | 0.54% | -8.43% |
| 2021 | -0.39% | -0.06% | 0.50% | 1.64% | 1.05% | 0.38% | 0.67% | 0.28% | -0.91% | 0.82% | -0.58% | 1.83% | 5.32% |
Метрики бенчмарка
North Square Strategic Income Fund: годовая альфа составляет 3.59%, бета — 0.08, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.60%) было выше, чем в снижении (19.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.16 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.59%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 23.60%
- Участие в снижении
- 19.92%
Комиссия
Комиссия ADVNX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADVNX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADVNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.90 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.39 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.40 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 6.61 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ADVNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.47 | $0.38 | $0.39 | $0.25 | $0.52 | $0.67 | $0.32 | $0.35 | $0.38 | $0.39 | $0.59 |
Дивидендный доход | 4.83% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
North Square Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 11.86%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка North Square Strategic Income Fund составляет 2.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.86% | 3 янв. 2022 г. | 203 | 20 окт. 2022 г. | 393 | 15 мая 2024 г. | 596 |
| -8.28% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 25 | 28 апр. 2020 г. | 37 |
| -7.85% | 9 мая 2013 г. | 71 | 19 авг. 2013 г. | 171 | 24 апр. 2014 г. | 242 |
| -4.14% | 6 нояб. 2015 г. | 66 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 112 |
| -3.55% | 8 сент. 2016 г. | 48 | 14 нояб. 2016 г. | 95 | 3 апр. 2017 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...