- ISIN
- US66263L7910
- CUSIP
- 66263L791
- Эмитент
- North Square
- Дата выпуска
- 30 дек. 2012 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADVNX
North Square Strategic Income Fund (ADVNX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции ADVNX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADVNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,220.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North Square Strategic Income Fund (ADVNX) показал доход в 1.65% с начала года и 7.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADVNX составила 4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
North Square Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADVNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADVNX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 1.29% | -2.01% | 0.48% | 0.44% | 0.00% | 1.65% | ||||||
| 2025 | 1.10% | 1.18% | 0.75% | 2.44% | -0.35% | 1.24% | -1.06% | 2.43% | 1.48% | 0.45% | 1.11% | -0.04% | 11.20% |
| 2024 | 1.33% | -0.20% | 1.80% | -1.70% | 2.18% | 0.64% | 2.32% | 1.87% | 1.70% | -1.06% | 1.03% | -0.52% | 9.71% |
| 2023 | 3.38% | -2.35% | -1.37% | 0.51% | -0.89% | 0.60% | 2.16% | -0.77% | -1.82% | -2.67% | 4.42% | 4.10% | 5.07% |
| 2022 | -1.98% | -1.58% | -0.13% | -2.69% | -0.70% | -2.81% | 3.17% | -1.57% | -2.61% | -0.82% | 2.63% | 0.54% | -8.43% |
| 2021 | -0.39% | -0.06% | 0.50% | 1.64% | 1.05% | 0.38% | 0.67% | 0.28% | -0.91% | 0.82% | -0.58% | 1.83% | 5.32% |
Метрики бенчмарка
North Square Strategic Income Fund has an annualized alpha of 3.50%, beta of 0.09, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.70%) than losses (19.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.50%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 22.70%
- Участие в снижении
- 19.98%
Комиссия
Комиссия ADVNX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADVNX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADVNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 13.52 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.47 | $0.38 | $0.39 | $0.25 | $0.52 | $0.67 | $0.32 | $0.35 | $0.38 | $0.39 | $0.59 |
Дивидендный доход | 4.84% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Square Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 11.86%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка North Square Strategic Income Fund составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.86%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 6mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -8.28%март 2020 г. | 17d | 1mo 6d | 1mo 23dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.85%авг. 2013 г. | 3mo 8d | 8mo 8d | 11mo 16dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.14%февр. 2016 г. | 3mo 7d | 2mo 8d | 5mo 15dнояб. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.55%нояб. 2016 г. | 2mo 7d | 4mo 20d | 6mo 27dсент. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| ADVNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -56.78% | +44.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -9.10% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.22% | -18.90% | +13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -25.43% | +13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -33.92% | +22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.74% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -10.72% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.97% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADVNX
Добавьте North Square Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADVNX