PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

North Square Strategic Income Fund (ADVNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 сент. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS66263L7910
CUSIP66263L791
ЭмитентNorth Square
Дата выпуска30 дек. 2012 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия North Square Strategic Income Fund составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.


0.90%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.35%
10.86%
ADVNX (North Square Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADVNX

North Square Strategic Income Fund

Доходность

North Square Strategic Income Fund показал доход в 0.44% с начала года и 0.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Strategic Income Fund составила 3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.60%0.33%
6 месяцев1.75%11.48%
С начала года0.44%14.66%
1 год0.78%16.16%
5 лет (среднегодовая)3.53%8.51%
10 лет (среднегодовая)3.69%9.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.34%-1.34%0.45%-0.89%0.60%2.16%-0.77%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADVNX
North Square Strategic Income Fund
0.16
^GSPC
S&P 500
0.74

Коэффициент Шарпа

North Square Strategic Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.16
0.74
ADVNX (North Square Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность North Square Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.25$0.52$0.71$0.32$0.35$0.38$0.39$0.59$0.49$0.62

Дивидендный доход

4.16%2.88%5.54%8.01%3.98%4.85%5.26%5.61%8.80%7.49%10.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03
2022$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02
2021$0.02$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2020$0.02$0.05$0.01$0.02$0.02$0.03$0.02$0.01$0.02$0.00$0.03$0.49
2019$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.00$0.05$0.04
2018$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.00$0.05$0.04
2017$0.02$0.04$0.04$0.02$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.05
2016$0.01$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.02$0.04$0.03$0.02$0.03$0.05
2015$0.02$0.05$0.03$0.03$0.04$0.05$0.02$0.03$0.04$0.02$0.04$0.21
2014$0.04$0.00$0.06$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.02$0.11
2013$0.02$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.12

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.01%
-8.22%
ADVNX (North Square Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

North Square Strategic Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 11.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.85%3 янв. 2022 г.20220 окт. 2022 г.
-8.28%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.2528 апр. 2020 г.37
-7.85%13 мая 2013 г.6919 авг. 2013 г.17124 апр. 2014 г.240
-4.14%6 нояб. 2015 г.6611 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.112
-3.55%8 сент. 2016 г.4814 нояб. 2016 г.953 апр. 2017 г.143

График волатильности

Текущая волатильность North Square Strategic Income Fund составляет 1.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.13%
3.47%
ADVNX (North Square Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)