PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVNX с ORILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVNX с ORILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX).

ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVNX и ORILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVNX и ORILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		0.72%11.20%9.71%5.07%-8.43%5.32%11.67%11.04%-1.98%6.07%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, ADVNX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у ORILX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции ADVNX уступали акциям ORILX по среднегодовой доходности: 5.02% против 9.74% соответственно.

ADVNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.45%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.02%

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Strategic Income Fund

North Square Multi Strategy Fund

Часто сравнивают с ADVNX:
ADVNX с PONAXADVNX с PDIIXADVNX с BSIIXADVNX с PYLDADVNX с ADVGXADVNX с VMSAXADVNX с ORSIX
Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с NMKBXORILX с ORSIXORILX с ORIGXORILX с NSIVXORILX с ORDNXORILX с ADVGX

Сравнение комиссий ADVNX и ORILX

ADVNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ORILX в 0.79%.

ADVNX
North Square Strategic Income Fund
ORILX
North Square Multi Strategy Fund

Доходность на риск

ADVNX vs. ORILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVNX
Ранг доходности на риск ADVNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVNX c ORILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVNXORILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.93

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.38

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.31

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

5.68

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVNX vs. ORILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ORILX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVNX и ORILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVNXORILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.93

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.50

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.62

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.35

+0.92

Корреляция

Корреляция между ADVNX и ORILX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVNX и ORILX

Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности ORILX в 11.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		4.82%4.73%4.02%4.38%2.80%5.23%6.80%3.33%3.92%4.09%4.19%6.30%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADVNX и ORILX

Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки ORILX в -50.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и ORILX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVNXORILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-50.59%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-9.41%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-22.71%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-32.12%

+20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-5.30%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-10.21%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.16%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVNX и ORILX

Текущая волатильность для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) составляет 1.14%, в то время как у North Square Multi Strategy Fund (ORILX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVNXORILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

4.59%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

7.71%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

13.22%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

13.26%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

15.80%

-12.06%