Сравнение ADVNX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVNX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVNX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 0.72% | 11.20% | 9.71% | 5.07% | -8.43% | 5.32% | 11.67% | 11.04% | -1.98% | 6.07% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVNX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции ADVNX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 3.95% соответственно.
ADVNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.02%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVNX и JMSIX
ADVNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
ADVNX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
ADVNX
JMSIX
Сравнение ADVNX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVNX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.03 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.57 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.47 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 13.07 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVNX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.76 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.76 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между ADVNX и JMSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVNX и JMSIX
Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 4.82% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADVNX и JMSIX
Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVNX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -18.40% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.64% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -11.39% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -18.40% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.28% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.60% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.43% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVNX и JMSIX
North Square Strategic Income Fund (ADVNX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVNX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.77% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.67% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 2.59% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 3.69% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 3.85% | -0.11% |