Сравнение ADVGX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVGX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVGX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | -1.59% | 7.13% | 15.52% | 20.90% | -12.98% | 29.94% | -2.61% | 27.64% | -3.27% | 19.60% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVGX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ADVGX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.76% соответственно.
ADVGX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.50%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVGX и TWEIX
ADVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
ADVGX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
ADVGX
TWEIX
Сравнение ADVGX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVGX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 4.91 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVGX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ADVGX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVGX и TWEIX
Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 5.77% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок ADVGX и TWEIX
Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVGX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -39.30% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -8.86% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -13.69% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -32.82% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -4.90% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -4.17% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.35% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVGX и TWEIX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVGX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.04% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 6.12% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 11.60% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 10.71% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 13.35% | +7.58% |