PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVGX с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - ADVGX is a Large Cap Value Equities fund managed by North Square, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ADVGX returned 12.61%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADVGX charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ADVGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVGX показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции ADVGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.61% против 22.01% соответственно.

ADVGX

1 день
0.00%
1 месяц
8.21%
С начала года
17.70%
6 месяцев
14.75%
1 год
29.68%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.16%
10 лет*
12.61%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		17.70%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ADVGX and QQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.71

The correlation between ADVGX and QQQ shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с ORIGXADVGX с NSIVXADVGX с NMKBXADVGX с ORILXADVGX с ADVNXADVGX с ORSIXADVGX с AVERX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

ADVGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVGXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.81

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.41

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.71

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

10.01

-4.47

ADVGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVGX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVGX и QQQ

Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-82.97%

+41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-11.96%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-22.77%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-35.12%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-35.12%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.66%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-32.72%

+27.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.23%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVGX и QQQ

Текущая волатильность для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) составляет 4.86%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

9.17%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

14.54%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

17.95%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

22.69%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

22.41%

-1.34%

Сравнение комиссий ADVGX и QQQ

ADVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVGX и QQQ

Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		4.83%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ADVGX and QQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to ADVGX (4.86%). In terms of maximum drawdown, ADVGX dropped -41.34% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVGX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор