PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVGX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		-1.59%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ADVGX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ADVGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.50% против 18.99% соответственно.

ADVGX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-4.07%
1 год
15.16%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.50%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с ADVNXADVGX с NSIVXADVGX с NMKBXADVGX с ORSIXADVGX с ORIGXADVGX с AVERXADVGX с ORILX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий ADVGX и QQQ

ADVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

ADVGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVGXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.07

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.66

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.00

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

7.32

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVGX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между ADVGX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVGX и QQQ

Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.77%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ADVGX и QQQ

Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-82.97%

+41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-12.62%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-35.12%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-35.12%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-7.86%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-32.99%

+27.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

3.44%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVGX и QQQ

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.63% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.61%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.82%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

22.70%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

22.38%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

22.25%

-1.32%