PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVGX с ORILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVGX с ORILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) and ORILX (North Square Multi Strategy Fund) are both mutual funds - ADVGX is a Large Cap Value Equities fund managed by North Square, while ORILX is a Diversified Portfolio fund managed by North Square. Over the past 10 years, ADVGX returned 11.61%/yr vs 10.84%/yr for ORILX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ADVGX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for ORILX.

Доходность

Сравнение доходности ADVGX и ORILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVGX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у ORILX с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции ADVGX превзошли акции ORILX по среднегодовой доходности: 11.61% против 10.84% соответственно.

ADVGX

1 день
-0.20%
1 месяц
7.28%
С начала года
11.42%
6 месяцев
12.87%
1 год
27.39%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.77%
10 лет*
11.61%

ORILX

1 день
0.31%
1 месяц
3.61%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.82%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVGX и ORILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		11.42%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		8.16%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%

Correlation

The correlation between ADVGX and ORILX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.87

The correlation between ADVGX and ORILX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

North Square Multi Strategy Fund

Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с NMKBXADVGX с ORIGXADVGX с NSIVXADVGX с ADVNXADVGX с ORSIXADVGX с AVERX
Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с ADVNXORILX с ORSIXORILX с ORIGXORILX с NMKBXORILX с NSIVXORILX с ORDNX

Доходность на риск

ADVGX vs. ORILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVGX c ORILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVGXORILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.96

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.83

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.69

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

11.10

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVGX vs. ORILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVGX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORILX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVGX и ORILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVGXORILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ADVGX и ORILX

Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки ORILX в -50.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и ORILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVGXORILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-50.59%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-7.30%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-13.73%

-13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-22.71%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-32.12%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-10.16%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

1.77%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVGX и ORILX

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с North Square Multi Strategy Fund (ORILX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVGXORILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

2.73%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

7.59%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

10.02%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

13.19%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

15.79%

+5.27%

Сравнение комиссий ADVGX и ORILX

ADVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORILX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVGX и ORILX

Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности ORILX в 10.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.10%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		10.63%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADVGX and ORILX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVGX has higher volatility (6.24%) compared to ORILX (2.73%). In terms of maximum drawdown, ADVGX dropped -41.34% vs ORILX's -50.59%.

ORILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVGX и ORILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор