Сравнение ADVGX с ORILX
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) and ORILX (North Square Multi Strategy Fund) are both mutual funds - ADVGX is a Large Cap Value Equities fund managed by North Square, while ORILX is a Diversified Portfolio fund managed by North Square. Over the past 10 years, ADVGX returned 12.72%/yr vs 10.64%/yr for ORILX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ADVGX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for ORILX.
Доходность
Сравнение доходности ADVGX и ORILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADVGX показывает доходность 27.31%, что значительно выше, чем у ORILX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции ADVGX превзошли акции ORILX по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.64% соответственно.
ADVGX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 27.31%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 12.72%
- Всё время*
- 11.76%
ORILX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 10.64%
- Всё время*
- 6.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ADVGX и ORILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 27.31% | 7.13% | 15.52% | 20.90% | -12.98% | 29.94% | -2.61% | 27.64% | -3.27% | 19.60% |
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 11.26% | 12.28% | 12.14% | 18.00% | -16.48% | 21.16% | 16.98% | 25.10% | -9.12% | 26.36% |
Correlation
The correlation between ADVGX and ORILX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between ADVGX and ORILX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADVGX vs. ORILX — Ранг доходности на риск
ADVGX
ORILX
Сравнение ADVGX c ORILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADVGX | ORILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.60 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 10.67 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADVGX и ORILX
Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки ORILX в -50.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и ORILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADVGX | ORILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -50.59% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -7.30% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -13.73% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -22.71% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -32.12% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -10.10% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 1.78% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVGX и ORILX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с North Square Multi Strategy Fund (ORILX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADVGX | ORILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 2.86% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 8.33% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 10.48% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 13.20% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 15.75% | +5.36% |
Сравнение комиссий ADVGX и ORILX
ADVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORILX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVGX и ORILX
Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности ORILX в 10.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 4.46% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 10.33% | 11.49% | 1.96% | 1.15% | 47.95% | 6.08% | 0.00% | 6.54% | 54.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADVGX and ORILX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADVGX has higher volatility (5.54%) compared to ORILX (2.86%). In terms of maximum drawdown, ADVGX dropped -41.34% vs ORILX's -50.59%.
ORILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADVGX и ORILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор