PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVGX с ORILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVGX с ORILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX).

ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVGX и ORILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVGX и ORILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		-3.78%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-3.49%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, ADVGX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у ORILX с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции ADVGX превзошли акции ORILX по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.50% соответственно.

ADVGX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-6.99%
1 год
12.59%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.25%

ORILX

1 день
-0.29%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-1.83%
1 год
9.85%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.46%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

North Square Multi Strategy Fund

Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ADVNXADVGX с NMKBXADVGX с NSIVXADVGX с ORSIXADVGX с ORIGXADVGX с ACIIX
Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с NMKBXORILX с ORSIXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с NSIVXORILX с ORDNX

Сравнение комиссий ADVGX и ORILX

ADVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORILX в 0.79%.

ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund
ORILX
North Square Multi Strategy Fund

Доходность на риск

ADVGX vs. ORILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVGX c ORILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVGXORILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.76

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.91

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

4.03

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVGX vs. ORILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVGX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORILX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVGX и ORILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVGXORILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Корреляция

Корреляция между ADVGX и ORILX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVGX и ORILX

Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности ORILX в 11.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.91%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.91%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADVGX и ORILX

Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки ORILX в -50.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и ORILX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVGXORILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-50.59%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-9.41%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-22.71%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-32.12%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-7.30%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-10.22%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.14%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVGX и ORILX

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с North Square Multi Strategy Fund (ORILX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVGXORILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.86%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

7.41%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

13.07%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

13.23%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

15.78%

+5.14%