PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS66263L7753
CUSIP66263L775
ЭмитентNorth Square
Дата выпуска16 нояб. 2009 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADVGX

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
310.71%
361.44%
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показал доход в 0.88% с начала года и 20.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.88%7.41%
1 месяц-2.13%-0.81%
6 месяцев23.39%18.38%
1 год20.21%23.57%
5 лет (среднегодовая)8.45%12.02%
10 лет (среднегодовая)8.86%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.42%4.90%5.80%
2023-4.71%-4.32%12.15%10.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADVGX составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ADVGX, с текущим значением в 5353
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund(ADVGX)
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADVGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADVGX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADVGX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADVGX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADVGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADVGX, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.76

Коэффициент Шарпа

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.14
2.15
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.10$0.10$0.65$0.88$1.11$1.27$4.02$1.38$0.96$2.41$1.85$0.89

Дивидендный доход

0.85%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%12.02%5.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85
2013$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.89%
-2.49%
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 41.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

Текущая просадка North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составляет 5.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.33%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.22817 февр. 2021 г.272
-22.76%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.30613 дек. 2023 г.488
-19.56%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-19.36%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.374
-18.62%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составляет 5.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.85%
3.24%
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)