PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66263L7753

CUSIP

66263L775

Эмитент

North Square

Дата выпуска

16 нояб. 2009 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ADVGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
ADVGX с QQQ
Популярные сравнения:
ADVGX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) показал доход в -7.07% с начала года и 0.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADVGX составила -2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ADVGX

С начала года

-7.07%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-15.64%

1 год

0.70%

3 года

4.71%

5 лет

6.80%

10 лет

-2.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.23%-3.42%-8.17%-5.29%7.17%-7.07%
2024-3.42%4.90%5.80%-7.77%6.74%-3.49%10.08%-0.86%1.81%-0.15%11.49%-9.23%14.34%
20238.98%-1.18%-5.40%-3.47%-2.03%8.95%5.31%-2.95%-4.71%-4.32%12.15%10.23%20.93%
2022-6.81%5.97%-0.04%-9.08%1.58%-9.77%8.08%-3.00%-8.62%11.99%3.40%-10.75%-18.55%
2021-2.11%6.22%6.55%5.86%1.22%-0.89%2.35%1.76%-3.16%6.13%-3.24%-0.86%20.83%
2020-4.05%-9.55%-18.91%11.46%2.31%-1.00%1.93%6.34%-2.94%0.54%11.56%-5.95%-11.84%
20197.02%3.57%-0.37%6.07%-6.17%7.70%2.79%-4.24%1.68%1.31%3.70%-7.42%15.22%
20183.02%-3.89%-1.77%-0.79%1.97%2.57%4.11%4.01%0.26%-5.52%3.33%-35.99%-31.54%
20171.99%3.23%0.15%0.44%-1.59%1.91%1.37%-1.28%4.33%2.07%4.33%-7.35%9.41%
2016-5.01%-0.95%6.98%0.73%1.54%0.16%3.50%1.15%-0.46%-0.76%5.54%-4.21%7.83%
2015-3.19%6.26%-0.70%-0.32%0.70%-1.84%0.52%-5.28%-2.99%5.33%0.40%-18.54%-19.92%
2014-5.01%4.17%1.94%-0.24%1.72%2.96%-3.17%3.27%-2.47%2.77%1.00%-10.54%-4.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADVGX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ADVGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: -0.09
  • За всё время: 0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.15$0.15$0.10$0.65$0.88$1.11$1.27$4.02$1.38$0.96$2.41$1.85

Дивидендный доход

1.25%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%12.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02$4.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41$2.41
2014$1.85$1.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составляет 26.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.55%25 нояб. 2014 г.133923 мар. 2020 г.———
-19.57%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.56%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.1062 дек. 2010 г.155
-10.11%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.656 сент. 2012 г.113
-9.79%29 нояб. 2013 г.443 февр. 2014 г.844 июн. 2014 г.128
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...