- ISIN
- US66263L7753
- CUSIP
- 66263L775
- Эмитент
- North Square
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2009 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) прибавил 27.3% с начала года. Текущая цена акции ADVGX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADVGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,784.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) показал доход в 27.31% с начала года и 31.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADVGX составила 12.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 27.31%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 12.72%
- Всё время*
- 11.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ADVGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ADVGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.45% | -2.08% | -4.69% | 6.38% | 7.01% | 12.02% | -2.23% | 3.76% | 27.31% | ||||
| 2025 | 3.23% | -3.42% | -8.17% | -5.29% | 7.17% | 6.12% | 4.83% | 9.44% | -2.04% | -7.07% | 1.27% | 2.71% | 7.13% |
| 2024 | -3.42% | 4.90% | 5.80% | -7.77% | 6.74% | -3.49% | 10.08% | -0.86% | 1.82% | -0.16% | 11.49% | -8.29% | 15.52% |
| 2023 | 8.94% | -1.16% | -5.37% | -3.51% | -2.03% | 8.95% | 5.31% | -2.95% | -4.71% | -4.32% | 12.15% | 10.23% | 20.90% |
| 2022 | -6.76% | 5.97% | -0.00% | -9.10% | 1.53% | -9.77% | 8.12% | -2.98% | -8.63% | 11.94% | 3.39% | -4.65% | -12.98% |
| 2021 | -2.06% | 6.22% | 6.55% | 5.87% | 1.14% | -0.87% | 2.37% | 1.80% | -3.20% | 6.17% | -3.28% | 6.61% | 29.94% |
Метрики бенчмарка
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.08%, beta of 0.99, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2009.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.08%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 98.42%
- Участие в снижении
- 100.90%
Комиссия
Комиссия ADVGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADVGX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 51% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADVGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.50 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 10.58 | -4.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $0.15 | $0.10 | $0.65 | $0.88 | $1.11 | $1.27 | $4.02 | $1.38 | $0.96 | $2.41 |
Дивидендный доход | 4.46% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 41.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.34%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 1d | 1y 28dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-27.69%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.79%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.57%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-19.36%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 9mo 4d | 1y 5moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| ADVGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -56.78% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -9.10% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -18.90% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -25.43% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -33.92% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -10.69% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 2.14% | +3.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADVGX
Добавьте North Square Advisory Research Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADVGX