PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS66263L7753
CUSIP66263L775
ЭмитентNorth Square
Дата выпуска16 нояб. 2009 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADVGX

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
333.93%
372.70%
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показал доход в 6.58% с начала года и 29.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составила 9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.58%10.04%
1 месяц5.29%3.53%
6 месяцев26.72%22.79%
1 год29.62%32.16%
5 лет (среднегодовая)10.43%13.15%
10 лет (среднегодовая)9.36%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.42%4.90%
2023-2.95%-4.71%-4.32%12.15%10.23%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund
1.66
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.66
2.76
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.10$0.10$0.65$0.88$1.11$1.27$4.02$1.38$0.96$2.41$1.85$0.89

Дивидендный доход

0.80%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%12.02%5.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85
2013$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 41.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.33%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.22817 февр. 2021 г.272
-22.76%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.30613 дек. 2023 г.488
-19.56%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-19.36%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.374
-18.62%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.44%
2.82%
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)