PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66263L7753

CUSIP

66263L775

Эмитент

North Square

Дата выпуска

16 нояб. 2009 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ADVGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ADVGX с QQQ
Популярные сравнения:
ADVGX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) показал доход в -8.14% с начала года и -0.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADVGX составила -2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

ADVGX

С начала года

-8.14%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

-15.32%

1 год

-0.39%

5 лет

7.82%

10 лет

-2.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.23%-3.42%-8.17%-5.29%5.93%-8.14%
2024-3.42%4.90%5.80%-7.77%6.74%-3.49%10.08%-0.86%1.81%-0.15%11.49%-9.23%14.34%
20238.98%-1.18%-5.40%-3.47%-2.03%8.95%5.31%-2.95%-4.71%-4.32%12.15%10.23%20.93%
2022-6.81%5.97%-0.04%-9.08%1.58%-9.77%8.08%-3.00%-8.62%11.99%3.40%-10.75%-18.55%
2021-2.11%6.22%6.55%5.86%1.22%-0.89%2.35%1.76%-3.16%6.13%-3.24%-0.86%20.83%
2020-4.05%-9.55%-18.91%11.46%2.31%-1.00%1.93%6.34%-2.94%0.54%11.56%-5.95%-11.84%
20197.02%3.57%-0.37%6.07%-6.17%7.70%2.79%-4.24%1.68%1.31%3.70%-7.42%15.22%
20183.02%-3.89%-1.77%-0.79%1.97%2.57%4.11%4.01%0.26%-5.52%3.33%-35.99%-31.54%
20171.99%3.23%0.15%0.44%-1.59%1.91%1.37%-1.28%4.33%2.07%4.33%-7.35%9.41%
2016-5.01%-0.95%6.98%0.73%1.54%0.16%3.50%1.15%-0.46%-0.76%5.54%-4.21%7.83%
2015-3.19%6.26%-0.70%-0.32%0.70%-1.84%0.52%-5.28%-2.99%5.33%0.40%-18.54%-19.92%
2014-5.01%4.17%1.94%-0.24%1.72%2.96%-3.17%3.27%-2.47%2.77%1.00%-10.54%-4.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADVGX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ADVGX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: -0.09
  • За всё время: 0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.1420142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.02$0.02$0.10$0.01$0.03$0.10$0.07$0.07$0.05$0.09$0.14$0.08

Дивидендный доход

0.13%0.12%0.85%0.12%0.22%1.07%0.65%0.74%0.37%0.69%1.11%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составляет 27.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.55%25 нояб. 2014 г.133923 мар. 2020 г.———
-19.57%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.56%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.1062 дек. 2010 г.155
-10.11%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.656 сент. 2012 г.113
-9.79%29 нояб. 2013 г.443 февр. 2014 г.844 июн. 2014 г.128

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...