North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) показал доход в -3.78% с начала года и 12.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADVGX составила 10.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ADVGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund: годовая альфа составляет -0.63%, бета — 1.00, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 18.11.2009.

• Этот фонд участвовал в 104.02% снижения S&P 500 Index, но только в 98.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 1.00 и R² 0.81 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия ADVGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

ADVGX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 41.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

Текущая просадка North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составляет 11.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.