North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX)
Информация о фонде
| ISIN | US66263L7753 |
|---|---|
| CUSIP | 66263L775 |
| Эмитент | North Square |
| Дата выпуска | 16 нояб. 2009 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ADVGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показал доход в 10.79% с начала года и 21.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составила 9.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.79% | 13.20% |
| 1 месяц | 9.16% | -1.28% |
| 6 месяцев | 12.87% | 10.32% |
| 1 год | 21.66% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.89% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.29% | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.42% | 4.90% | 5.80% | -7.77% | 6.74% | -3.49% | 10.79% | ||||||
| 2023 | 8.98% | -1.18% | -5.40% | -3.47% | -2.03% | 8.95% | 5.31% | -2.95% | -4.71% | -4.32% | 12.15% | 10.23% | 20.94% |
| 2022 | -6.81% | 5.97% | -0.03% | -9.08% | 1.58% | -9.77% | 8.08% | -3.00% | -8.62% | 11.99% | 3.40% | -4.71% | -13.04% |
| 2021 | -2.11% | 6.22% | 6.55% | 5.86% | 1.22% | -0.89% | 2.35% | 1.76% | -3.16% | 6.13% | -3.24% | 6.64% | 29.98% |
| 2020 | -4.05% | -9.55% | -18.91% | 11.46% | 2.31% | -1.00% | 1.93% | 6.34% | -2.94% | 0.54% | 11.56% | 3.91% | -2.60% |
| 2019 | 7.02% | 3.57% | -0.37% | 6.07% | -6.17% | 7.70% | 2.79% | -4.24% | 1.68% | 1.31% | 3.70% | 2.55% | 27.64% |
| 2018 | 3.02% | -3.89% | -1.77% | -0.79% | 1.97% | 2.57% | 4.11% | 4.01% | 0.26% | -5.52% | 3.33% | -9.56% | -3.27% |
| 2017 | 1.99% | 3.23% | 0.15% | 0.44% | -1.59% | 1.91% | 1.37% | -1.28% | 4.32% | 2.07% | 4.33% | 1.29% | 19.61% |
| 2016 | -5.01% | -0.95% | 6.98% | 0.73% | 1.54% | 0.16% | 3.50% | 1.15% | -0.46% | -0.76% | 5.54% | 2.07% | 14.89% |
| 2015 | -3.19% | 6.26% | -0.70% | -0.32% | 0.70% | -1.84% | 0.52% | -5.28% | -2.99% | 5.33% | 0.40% | -3.54% | -5.18% |
| 2014 | -5.01% | 4.17% | 1.94% | -0.25% | 1.72% | 2.96% | -3.17% | 3.27% | -2.47% | 2.77% | 1.00% | 0.29% | 7.00% |
| 2013 | 6.16% | 1.40% | 4.20% | 1.60% | 2.74% | -0.60% | 5.10% | -2.93% | 3.22% | 3.25% | 2.59% | 2.69% | 33.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ADVGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.65 | $0.88 | $1.11 | $1.27 | $4.02 | $1.38 | $0.96 | $2.41 | $1.85 | $0.89 |
Дивидендный доход | 0.77% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% | 12.02% | 5.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $4.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $2.41 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2013 | $0.89 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 41.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
Текущая просадка North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.33% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 228 | 17 февр. 2021 г. | 272 |
| -22.76% | 5 янв. 2022 г. | 182 | 26 сент. 2022 г. | 306 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.56% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -19.36% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 191 | 11 нояб. 2016 г. | 374 |
| -18.62% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund составляет 7.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.