PortfoliosLab logo

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 янв. 2023 г.

Under normal circumstances, the fund will invest in at least 80% of its net assets in equity securities of companies of any size including small, mid and large-capitalization companies. The fund's investments in equity securities may include common stock, preferred securities and convertible securities. While the fund invests primarily in equity securities of U.S. issuers, it may invest in securities of foreign issuers, including those in emerging markets, in keeping with the fund's investment objective, is not expected to exceed 20% of its net assets.

Информация о фонде

ISINUS66263L7753
CUSIP66263L775
ЭмитентNorth Square
Дата выпуска16 нояб. 2009 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Комиссия0.95%
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

ADVGXГрафик цены за акцию


Загрузка...

ADVGXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $34,224 при доходности около 242.24%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
2.46%
-1.38%
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

ADVGXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADVGX

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

ADVGXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.39%4.60%
1 месяц5.94%4.46%
6 месяцев5.69%2.43%
1 год-2.80%-8.93%
5 лет6.40%7.19%
10 лет9.59%10.34%

ADVGXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-6.81%5.97%-0.04%-9.08%1.58%-9.77%8.08%-3.00%-8.62%11.99%3.40%-4.68%
2021-2.11%6.22%6.55%5.86%1.22%-0.89%2.35%1.77%-3.16%6.13%-3.24%6.64%
2020-4.05%-9.55%-18.91%11.46%2.31%-1.00%1.93%6.34%-2.94%0.54%11.56%3.91%
20197.02%3.57%-0.37%6.07%-6.17%7.70%2.79%-4.24%1.68%1.31%3.70%2.55%
20183.02%-3.89%-1.77%-0.79%1.97%2.57%4.11%4.01%0.26%-5.52%3.33%-9.56%
20171.99%3.23%0.14%0.44%-1.59%1.91%1.37%-1.28%4.33%2.07%4.33%1.29%
2016-5.01%-0.95%6.98%0.73%1.54%0.16%3.50%1.15%-0.45%-0.76%5.54%2.07%
2015-3.19%6.26%-0.70%-0.32%0.70%-1.84%0.52%-5.28%-2.99%5.33%0.40%-3.54%
2014-5.01%4.17%1.94%-0.25%1.72%2.96%-3.17%3.27%-2.47%2.77%1.00%0.29%
20136.16%1.40%4.20%1.60%2.74%-0.60%5.09%-2.93%3.22%3.25%2.59%2.69%
20125.29%1.86%2.39%-0.62%-6.57%4.10%0.48%2.00%2.35%-1.61%-0.55%1.29%
20112.24%3.28%1.79%2.96%-1.24%-1.81%-0.96%-5.82%-8.16%9.35%0.94%-0.23%
2010-4.24%3.12%6.84%3.02%-7.19%-5.73%6.80%-4.46%7.25%3.43%0.81%6.05%

ADVGXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.11
-0.37
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

ADVGXИстория дивидендов

Дивидендная доходность North Square Advisory Research Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$0.65$0.65$0.88$1.11$1.27$4.02$1.38$0.96$2.41$1.85$0.89$0.12$0.06$0.29

Дивидендный доход

6.52%6.87%8.03%13.21%14.69%59.38%19.66%16.38%47.35%34.37%17.75%3.10%1.82%8.58%

ADVGXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2012$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2011$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2010$0.29

ADVGXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-9.89%
-16.27%
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

ADVGXМаксимальные просадки

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 41.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 228 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.33%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.22817 февр. 2021 г.272
-22.76%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.
-19.57%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-19.36%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.374
-18.62%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.145
-15.56%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.1062 дек. 2010 г.155
-10.23%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.947 авг. 2018 г.133
-10.11%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.656 сент. 2012 г.113
-8.87%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.2820 нояб. 2014 г.98
-8.4%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.3811 янв. 2013 г.80

ADVGXГрафик волатильности

На текущий момент North Square Advisory Research Small Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 18.53%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
18.53%
16.00%
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)