PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVGX с ORSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVGX с ORSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX).

ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. ORSIX управляется North Square. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVGX и ORSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVGX и ORSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		-1.59%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		1.36%10.44%14.94%29.16%-18.46%24.36%19.34%27.72%-9.57%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, ADVGX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у ORSIX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции ADVGX уступали акциям ORSIX по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.37% соответственно.

ADVGX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-4.07%
1 год
15.16%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.50%

ORSIX

1 день
3.40%
1 месяц
-4.31%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.97%
1 год
22.33%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.81%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

North Square Dynamic Small Cap Fund

Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ADVNXADVGX с NMKBXADVGX с NSIVXADVGX с ORIGXADVGX с AVERXADVGX с ORILX
Часто сравнивают с ORSIX:
ORSIX с NMKBXORSIX с ORILXORSIX с NSIVXORSIX с ADVNXORSIX с ORIGXORSIX с ORDNXORSIX с CAMSX

Сравнение комиссий ADVGX и ORSIX

ADVGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORSIX в 1.36%.

ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ADVGX vs. ORSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ORSIX
Ранг доходности на риск ORSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVGX c ORSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVGXORSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.99

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.50

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.56

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

6.20

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVGX vs. ORSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVGX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ORSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVGX и ORSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVGXORSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.99

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между ADVGX и ORSIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVGX и ORSIX

Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности ORSIX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.77%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		2.78%2.82%5.56%0.16%0.21%46.91%1.85%0.26%21.64%0.31%0.29%0.37%

Просадки

Сравнение просадок ADVGX и ORSIX

Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, примерно равная максимальной просадке ORSIX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и ORSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVGXORSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-42.58%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-13.95%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-31.32%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-42.58%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-5.90%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-8.38%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

3.50%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVGX и ORSIX

Текущая волатильность для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) составляет 6.63%, в то время как у North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVGXORSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.45%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

14.12%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

22.76%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

22.53%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

23.33%

-2.40%