PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с THD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с THD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).

ADVE и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и THD

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		15.47%2.36%-2.21%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI Thailand ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с BKF
Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с GREKTHD с AAXJTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ

Сравнение комиссий ADVE и THD

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
THD
iShares MSCI Thailand ETF

Доходность на риск

ADVE vs. THD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVETHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.43

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.20

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.79

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

7.56

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. THD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа THD равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVETHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.43

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.17

+1.06

Корреляция

Корреляция между ADVE и THD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и THD

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности THD в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и THD

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и THD.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVETHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-64.22%

+45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.43%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-15.21%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-18.33%

+15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.96%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и THD

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVETHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

10.25%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

17.05%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

26.30%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.59%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

21.49%

-6.37%