PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADVE с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с KCAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. ADVE is actively managed, while KCAI is passively managed. Over the past year, ADVE returned 29.19% vs 38.58% for KCAI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 4.38%.

ADVE

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
9.43%
С начала года
15.76%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и KCAI

2026 (YTD)20252024
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		15.76%26.12%-2.42%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between ADVE and KCAI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ADVE и KCAI

Секторы
ADVE
KCAI

Технологии

29.3%
13.2%

Финансовые услуги

27.7%
39.0%

Промышленность

12.2%
23.6%

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.5%

Сырьевые материалы

4.1%
11.3%

Недвижимость

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Энергетика

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Здравоохранение

0.9%
1.3%

Технологии

ADVE
29.3%
KCAI
13.2%

Финансовые услуги

ADVE
27.7%
KCAI
39.0%

Промышленность

ADVE
12.2%
KCAI
23.6%

Коммуникационные услуги

ADVE
12.0%
KCAI

-

Потребительский циклический сектор

ADVE
5.8%
KCAI
11.5%

Сырьевые материалы

ADVE
4.1%
KCAI
11.3%

Недвижимость

ADVE
3.4%
KCAI

-

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.7%
KCAI

-

Энергетика

ADVE
1.0%
KCAI

-

Коммунальные услуги

ADVE
0.9%
KCAI

-

Здравоохранение

ADVE
0.9%
KCAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MEMADVE с MINVADVE с MKORADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с EWSADVE с JPAN
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS

Доходность на риск

ADVE vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVEKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.76

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.98

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

6.57

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

20.62

-11.74

ADVE vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVE и KCAI

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-25.48%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-5.90%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.32%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.93%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.88%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и KCAI

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.43%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

9.59%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

14.03%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

20.93%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

20.93%

-4.55%

Сравнение комиссий ADVE и KCAI

И ADVE, и KCAI имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и KCAI

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности KCAI в 33.94%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.23%2.97%6.00%0.37%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and KCAI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (6.89%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs 29.19% for ADVE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs 29.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADVE and KCAI have the same expense ratio: 0.79% per year.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 2.23% for ADVE.

ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while KCAI is China Equities. They also come from different issuers: Matthews and KraneShares.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор