PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADVE с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с IPAC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADVE is actively managed, while IPAC is passively managed. Over the past year, ADVE returned 31.70% vs 27.48% for IPAC. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 17.25%.

ADVE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.44%
С начала года
18.51%
1 год
31.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.64%

IPAC

1 день
0.43%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
8.60%
С начала года
17.25%
1 год
27.48%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADVE

Matthews Asia Dividend Active ETF
$66.56K$40.32K$32.91K

IPAC

iShares Core MSCI Pacific ETF
$5.92M$6.13M$8.55M

Сравнение доходности по годам ADVE и IPAC

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		18.51%26.12%7.02%4.58%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		17.25%25.16%6.18%7.66%

Correlation

The correlation between ADVE and IPAC is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between ADVE and IPAC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и IPAC

Секторы
ADVE
IPAC

Технологии

30.8%
13.7%

Финансовые услуги

28.9%
24.9%

Промышленность

11.5%
20.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.6%

Сырьевые материалы

3.8%
8.3%

Недвижимость

3.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.0%

Здравоохранение

1.0%
5.4%

Коммунальные услуги

1.0%
1.6%

Энергетика

0.8%
1.7%

Технологии

ADVE
30.8%
IPAC
13.7%

Финансовые услуги

ADVE
28.9%
IPAC
24.9%

Промышленность

ADVE
11.5%
IPAC
20.5%

Коммуникационные услуги

ADVE
10.7%
IPAC
3.8%

Потребительский циклический сектор

ADVE
5.9%
IPAC
10.6%

Сырьевые материалы

ADVE
3.8%
IPAC
8.3%

Недвижимость

ADVE
3.2%
IPAC
5.0%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.6%
IPAC
4.0%

Здравоохранение

ADVE
1.0%
IPAC
5.4%

Коммунальные услуги

ADVE
1.0%
IPAC
1.6%

Энергетика

ADVE
0.8%
IPAC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с MKORADVE с EWSADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с JPAN
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с FLCHIPAC с IVALIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA

Доходность на риск

ADVE vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADVE c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVEIPACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.57

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.21

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.40

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

8.38

+0.82

ADVE vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVE и IPAC

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и IPAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-30.99%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.49%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

0.00%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-7.41%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.29%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и IPAC

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 5.79% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.57%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

14.98%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

17.59%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.91%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.65%

-0.14%

Сравнение комиссий ADVE и IPAC

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и IPAC

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IPAC в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.17%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.77%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and IPAC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.79%) compared to IPAC (5.57%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs IPAC's -30.99%.

On 1-year performance, ADVE leads with 31.70% vs 27.48% for IPAC. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IPAC has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 31.70% return vs 27.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

IPAC has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.17% for ADVE.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.09% for IPAC.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и IPAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор