PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с IPAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).

ADVE и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и IPAC

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		6.78%25.16%6.18%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 6.78%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPAC

1 день
2.17%
1 месяц
-4.55%
С начала года
6.78%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.26%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EEMVADVE с EWSADVE с BKEMADVE с BKF
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с IDEV

Сравнение комиссий ADVE и IPAC

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

ADVE vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.61

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.24

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.72

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

10.22

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.42

+0.81

Корреляция

Корреляция между ADVE и IPAC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и IPAC

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IPAC в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.05%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и IPAC

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и IPAC.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-30.99%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.49%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-6.64%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-7.55%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.05%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и IPAC

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 8.13% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.11%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.84%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.52%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.52%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.59%

-1.47%