PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с GSEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с GSEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE).

ADVE и GSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и GSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и GSEE

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		4.69%33.38%4.94%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у GSEE с доходностью 4.69%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с DVYA
Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с VOOGSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с IDMOGSEE с FTEC

Сравнение комиссий ADVE и GSEE

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSEE в 0.36%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

ADVE vs. GSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c GSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEGSEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.73

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.37

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.60

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

9.87

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. GSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и GSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEGSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.73

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.60

+0.63

Корреляция

Корреляция между ADVE и GSEE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и GSEE

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GSEE в 2.42%

TTM202520242023202220212020
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и GSEE

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и GSEE.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEGSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-37.51%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.05%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-9.54%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-15.10%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.44%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и GSEE

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEGSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.22%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.51%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.55%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.72%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

18.04%

-2.92%