PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с GSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с GSEE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADVE is actively managed, while GSEE is passively managed. Over the past year, ADVE returned 33.31% vs 45.47% for GSEE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.36%/yr for GSEE.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и GSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у GSEE с доходностью 23.34%.

ADVE

1 день
-3.82%
1 месяц
-1.39%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.85%
1 год
33.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEE

1 день
-5.32%
1 месяц
2.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
23.87%
1 год
45.47%
3 года*
22.27%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и GSEE

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		15.66%26.12%7.02%4.58%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		23.34%33.38%4.94%7.88%

Correlation

The correlation between ADVE and GSEE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between ADVE and GSEE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и GSEE

Секторы
ADVE
GSEE

Технологии

29.3%
43.0%

Финансовые услуги

27.7%
17.1%

Промышленность

12.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

12.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.7%

Сырьевые материалы

4.1%
5.6%

Недвижимость

3.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.5%

Энергетика

1.0%
3.4%

Коммунальные услуги

0.9%
2.1%

Здравоохранение

0.9%
2.8%

Технологии

ADVE
29.3%
GSEE
43.0%

Финансовые услуги

ADVE
27.7%
GSEE
17.1%

Промышленность

ADVE
12.2%
GSEE
8.0%

Коммуникационные услуги

ADVE
12.0%
GSEE
5.8%

Потребительский циклический сектор

ADVE
5.8%
GSEE
8.7%

Сырьевые материалы

ADVE
4.1%
GSEE
5.6%

Недвижимость

ADVE
3.4%
GSEE
1.1%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.7%
GSEE
2.5%

Энергетика

ADVE
1.0%
GSEE
3.4%

Коммунальные услуги

ADVE
0.9%
GSEE
2.1%

Здравоохранение

ADVE
0.9%
GSEE
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с MKORADVE с FLKRADVE с EEMAADVE с EWSADVE с JPAN
Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с EMMFGSEE с VOOGSEE с IDMO

Доходность на риск

ADVE vs. GSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c GSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVEGSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.06

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.68

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.50

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

12.71

-1.83

ADVE vs. GSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и GSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVE и GSEE

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и GSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEGSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-37.51%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.05%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.32%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-14.63%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.59%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и GSEE

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 9.05%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEGSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

12.17%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

20.00%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

22.20%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.86%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.83%

-2.53%

Сравнение комиссий ADVE и GSEE

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSEE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и GSEE

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности GSEE в 2.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.58%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.05%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and GSEE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEE has higher volatility (12.17%) compared to ADVE (9.05%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs GSEE's -37.51%.

On 1-year performance, GSEE leads with 45.47% vs 33.31% for ADVE. On fees, GSEE is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSEE has performed better with a 45.47% return vs 33.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.05% for GSEE.

They also come from different issuers: Matthews and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.36% for GSEE.

GSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и GSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор