PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADVE с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с FLIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. ADVE is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past year, ADVE returned 31.70% vs -3.68% for FLIN. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -6.50%.

ADVE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.44%
С начала года
18.51%
1 год
31.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.64%

FLIN

1 день
-0.47%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
-5.40%
С начала года
-6.50%
1 год
-3.68%
3 года*
5.79%
5 лет*
4.52%
10 лет*
—
Всё время*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADVE

Matthews Asia Dividend Active ETF
$66.56K$40.32K$32.91K

FLIN

Franklin FTSE India ETF
$24.62M$26.21M$28.08M

Сравнение доходности по годам ADVE и FLIN

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		18.51%26.12%7.02%4.58%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-6.50%2.40%10.33%10.63%

Correlation

The correlation between ADVE and FLIN is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ADVE и FLIN

Секторы
ADVE
FLIN

Технологии

30.8%
8.0%

Финансовые услуги

28.9%
27.5%

Промышленность

11.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
12.1%

Сырьевые материалы

3.8%
9.2%

Недвижимость

3.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.5%

Здравоохранение

1.0%
7.2%

Коммунальные услуги

1.0%
4.9%

Энергетика

0.8%
8.1%

Технологии

ADVE
30.8%
FLIN
8.0%

Финансовые услуги

ADVE
28.9%
FLIN
27.5%

Промышленность

ADVE
11.5%
FLIN
11.3%

Коммуникационные услуги

ADVE
10.7%
FLIN
4.7%

Потребительский циклический сектор

ADVE
5.9%
FLIN
12.1%

Сырьевые материалы

ADVE
3.8%
FLIN
9.2%

Недвижимость

ADVE
3.2%
FLIN
1.5%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.6%
FLIN
5.5%

Здравоохранение

ADVE
1.0%
FLIN
7.2%

Коммунальные услуги

ADVE
1.0%
FLIN
4.9%

Энергетика

ADVE
0.8%
FLIN
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с MKORADVE с EWSADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с JPAN
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

ADVE vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADVE c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVEFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.24

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.24

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.20

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

-0.45

+9.64

ADVE vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVE и FLIN

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-41.90%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-18.25%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-13.92%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-8.17%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

8.22%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и FLIN

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.90%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

13.01%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

15.40%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

15.82%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

20.34%

-3.83%

Сравнение комиссий ADVE и FLIN

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и FLIN

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности FLIN в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.17%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.42%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and FLIN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.79%) compared to FLIN (3.90%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs FLIN's -41.90%.

On 1-year performance, ADVE leads with 31.70% vs -3.68% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 31.70% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.42% for FLIN.

ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while FLIN is India Equities. They also come from different issuers: Matthews and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.19% for FLIN.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор