PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EWH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с EWH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).

ADVE и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и EWH

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		9.41%34.50%0.00%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 9.41%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с NFTYADVE с EPHEADVE с INDYADVE с EWSADVE с BKFADVE с EMMFADVE с FLKR
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Сравнение комиссий ADVE и EWH

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF

Доходность на риск

ADVE vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEWHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.05

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.61

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.75

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

11.42

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.18

+1.05

Корреляция

Корреляция между ADVE и EWH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EWH

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EWH в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EWH

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EWH.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-66.44%

+48.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.56%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-3.97%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-19.58%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.50%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EWH

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.11%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.54%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.77%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.97%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

19.55%

-4.43%