Сравнение ADVE с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
ADVE и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVE и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVE и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 8.02% | 26.12% | 7.02% | 5.13% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 11.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%.
ADVE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVE и EPI
ADVE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
ADVE vs. EPI — Ранг доходности на риск
ADVE
EPI
Сравнение ADVE c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVE | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | -0.39 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | -0.45 | +3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.40 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | -1.24 | +12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.39 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.13 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между ADVE и EPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVE и EPI
Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.76% | 2.97% | 6.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок ADVE и EPI
Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.41% | -66.21% | +47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -16.88% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -19.56% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -18.68% | +15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 5.45% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVE и EPI
Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.84% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.47% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 16.34% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.27% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 20.37% | -5.25% |