PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Asia Pacific Equities funds. ADVE is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past year, ADVE returned 41.86% vs -9.55% for EPI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%.

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и EPI

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%11.47%

Correlation

The correlation between ADVE and EPI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.49

The correlation between ADVE and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и EPI

Секторы
ADVE
EPI

Технологии

29.0%
8.3%

Финансовые услуги

27.3%
23.4%

Промышленность

13.6%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.5%

Недвижимость

4.0%
0.9%

Сырьевые материалы

3.4%
13.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.5%

Энергетика

1.2%
17.3%

Коммунальные услуги

1.1%
8.4%

Здравоохранение

1.1%
5.5%

Технологии

ADVE
29.0%
EPI
8.3%

Финансовые услуги

ADVE
27.3%
EPI
23.4%

Промышленность

ADVE
13.6%
EPI
9.7%

Коммуникационные услуги

ADVE
9.5%
EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

ADVE
6.9%
EPI
7.5%

Недвижимость

ADVE
4.0%
EPI
0.9%

Сырьевые материалы

ADVE
3.4%
EPI
13.5%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.9%
EPI
3.5%

Энергетика

ADVE
1.2%
EPI
17.3%

Коммунальные услуги

ADVE
1.1%
EPI
8.4%

Здравоохранение

ADVE
1.1%
EPI
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

ADVE vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-0.64

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-0.84

+4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.90

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

-0.57

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

-1.39

+15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

-0.64

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.13

+1.31

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EPI

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-66.21%

+47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.88%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-17.83%

+17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-18.65%

+15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

6.87%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EPI

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.86%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

12.80%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

14.94%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.21%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

20.35%

-4.67%

Сравнение комиссий ADVE и EPI

ADVE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EPI

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and EPI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.98%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs EPI's -66.21%.

On 1-year performance, ADVE leads with 41.86% vs -9.55% for EPI. On fees, ADVE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 41.86% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADVE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for EPI.

They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.84% for EPI.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор