PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADVE с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с DXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. ADVE is actively managed, while DXJ is passively managed. Over the past year, ADVE returned 29.19% vs 55.16% for DXJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%.

ADVE

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
9.43%
С начала года
15.76%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJ

1 день
-0.77%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
13.56%
С начала года
22.45%
1 год
55.16%
3 года*
32.87%
5 лет*
27.54%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и DXJ

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		15.76%26.12%7.02%4.58%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.45%32.78%29.83%0.08%

Correlation

The correlation between ADVE and DXJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between ADVE and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и DXJ

Секторы
ADVE
DXJ

Технологии

29.3%
13.4%

Финансовые услуги

27.7%
18.3%

Промышленность

12.2%
27.4%

Коммуникационные услуги

12.0%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
15.5%

Сырьевые материалы

4.1%
8.5%

Недвижимость

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.7%

Энергетика

1.0%
1.7%

Коммунальные услуги

0.9%
0.1%

Здравоохранение

0.9%
6.8%

Технологии

ADVE
29.3%
DXJ
13.4%

Финансовые услуги

ADVE
27.7%
DXJ
18.3%

Промышленность

ADVE
12.2%
DXJ
27.4%

Коммуникационные услуги

ADVE
12.0%
DXJ
2.3%

Потребительский циклический сектор

ADVE
5.8%
DXJ
15.5%

Сырьевые материалы

ADVE
4.1%
DXJ
8.5%

Недвижимость

ADVE
3.4%
DXJ

-

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.7%
DXJ
4.7%

Энергетика

ADVE
1.0%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

ADVE
0.9%
DXJ
0.1%

Здравоохранение

ADVE
0.9%
DXJ
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MEMADVE с MINVADVE с MKORADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с EWSADVE с JPAN
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

ADVE vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVEDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.03

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.94

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.05

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

19.17

-10.29

ADVE vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVE и DXJ

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-49.63%

+31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.98%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-2.45%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-14.27%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.89%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и DXJ

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.26%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

14.30%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

18.31%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

19.05%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.92%

-3.54%

Сравнение комиссий ADVE и DXJ

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и DXJ

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности DXJ в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.23%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.96%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and DXJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (6.89%) compared to DXJ (6.26%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs DXJ's -49.63%.

On 1-year performance, DXJ leads with 55.16% vs 29.19% for ADVE. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 55.16% return vs 29.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.96% for DXJ.

ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while DXJ is Japan Equities. They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор