PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с THQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с THQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и THQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и THQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-6.71%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции THQ по среднегодовой доходности: 9.73% против 9.18% соответственно.

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%

THQ

1 день
3.21%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
3.54%
1 год
-3.77%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX
Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JAAA

Сравнение комиссий ADVDX и THQ

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.

THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund

Доходность на риск

ADVDX vs. THQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c THQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXTHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

-0.17

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

-0.09

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.24

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

-0.60

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. THQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа THQ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и THQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXTHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.17

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между ADVDX и THQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и THQ

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности THQ в 12.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.46%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и THQ

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и THQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXTHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-39.35%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-22.11%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-32.20%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-39.35%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-11.70%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-8.66%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

8.90%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и THQ

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 5.63%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXTHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.96%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.57%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

21.87%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

18.84%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

20.48%

-4.52%