PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSK с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с PG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ADSK (Autodesk, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADSK returned 14.84%/yr vs 8.91%/yr for PG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 14.84% против 8.91% соответственно.

ADSK

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-24.30%
6 месяцев
-25.49%
1 год
-24.61%
3 года*
3.62%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
14.84%

PG

1 день
2.46%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.26%
6 месяцев
8.04%
1 год
-5.91%
3 года*
3.12%
5 лет*
4.45%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSK и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSK
Autodesk, Inc.		-24.30%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%
PG
The Procter & Gamble Company		5.26%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between ADSK and PG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.20

The correlation between ADSK and PG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$47.50B

PG:

$359.26B

EPS

ADSK:

$6.84

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

ADSK:

32.78

PG:

28.45

Коэффициент PEG

ADSK:

1.26

PG:

6.96

Коэффициент P/S

ADSK:

6.39

PG:

4.17

Коэффициент P/B

ADSK:

14.90

PG:

6.66

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$7.51B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$6.84B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$2.14B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autodesk, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADP
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

ADSK vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 99
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSK c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSKPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.32

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-0.33

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.38

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-0.68

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSK vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSKPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.32

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.25

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ADSK и PG

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSKPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-54.25%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.15%

-15.52%

-17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.15%

-21.15%

-12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-23.77%

-28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.99%

-23.77%

-28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.53%

-13.84%

-20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-12.16%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.43%

8.73%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и PG

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSKPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

7.43%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

15.45%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.78%

18.78%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

17.82%

+17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

19.06%

+17.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и PG

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.86%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.93B
21.24B
(ADSK) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
91.0%
49.5%
Активы портфеля
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

ADSK and PG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSK has higher volatility (12.02%) compared to PG (7.43%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSK и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор