Сравнение ADSIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ADSIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADSIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSIX American Century Disciplined Growth Fund | -10.60% | 17.24% | 31.19% | 43.07% | -31.44% | 24.46% | 33.28% | 30.00% | -5.57% | 26.05% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ADSIX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции ADSIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.97% против 11.71% соответственно.
ADSIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -10.60%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.97%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADSIX и PROVX
ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ADSIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ADSIX
PROVX
Сравнение ADSIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 3.81 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ADSIX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSIX и PROVX
Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSIX American Century Disciplined Growth Fund | 15.22% | 13.61% | 43.82% | 0.04% | 0.00% | 21.63% | 19.18% | 9.12% | 18.62% | 9.40% | 0.62% | 1.76% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ADSIX и PROVX
Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADSIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.04% | -57.65% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -12.54% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.49% | -27.48% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -27.48% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -10.07% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.23% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.29% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSIX и PROVX
American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADSIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.20% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 8.81% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 14.60% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 15.59% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 16.12% | +4.93% |