PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADSIX с MRFOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADSIX (American Century Disciplined Growth Fund) and MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ADSIX returned 15.78%/yr vs 16.22%/yr for MRFOX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADSIX charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MRFOX.

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью 1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADSIX имеют среднегодовую доходность 15.78%, а акции MRFOX немного впереди с 16.22%.

ADSIX

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.66%
С начала года
0.74%
6 месяцев
-0.77%
1 год
15.02%
3 года*
20.85%
5 лет*
11.60%
10 лет*
15.78%

MRFOX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.58%
1 год
9.54%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		0.74%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.49%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Correlation

The correlation between ADSIX and MRFOX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.65

Over the past year, the correlation between ADSIX and MRFOX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с VAFIXADSIX с SCHGADSIX с TWCIXADSIX с BIGRXADSIX с VONG
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с GQEPXMRFOX с BFGFXMRFOX с BRK-BMRFOX с VOO

Доходность на риск

ADSIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADSIXMRFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.98

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.51

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

4.05

-0.98

ADSIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRFOX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и MRFOX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и MRFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-29.10%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-7.03%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-7.91%

-16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-12.98%

-21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-29.10%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-0.97%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-2.36%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

2.37%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и MRFOX

American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

2.92%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

6.91%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

9.83%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

12.08%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

14.19%

+6.96%

Сравнение комиссий ADSIX и MRFOX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и MRFOX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности MRFOX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		13.51%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.60%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADSIX and MRFOX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSIX has higher volatility (6.17%) compared to MRFOX (2.92%). In terms of maximum drawdown, ADSIX dropped -53.04% vs MRFOX's -29.10%.

ADSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSIX и MRFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор