PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-10.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции ADSIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.97% против 15.31% соответственно.

ADSIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-10.10%
1 год
16.15%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.97%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с BIGRX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий ADSIX и MRFOX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund

Доходность на риск

ADSIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.33

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.57

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.68

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

1.75

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.06

-0.53

Корреляция

Корреляция между ADSIX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и MRFOX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.22%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и MRFOX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-29.10%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-7.09%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-12.98%

-21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-29.10%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-5.32%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-2.37%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.77%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и MRFOX

American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.04%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

7.08%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

11.83%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

12.04%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

14.29%

+6.76%