PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с CHASX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Chase Growth Fund (CHASX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-13.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
CHASX
Chase Growth Fund		-4.37%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ADSIX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 13.58% против 17.02% соответственно.

ADSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-12.57%
1 год
13.10%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.58%

CHASX

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
1.19%
1 год
27.09%
3 года*
30.32%
5 лет*
17.51%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с TWCIX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий ADSIX и CHASX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund

Доходность на риск

ADSIX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.34

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.85

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.07

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

8.70

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.34

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между ADSIX и CHASX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и CHASX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что больше доходности CHASX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.75%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
CHASX
Chase Growth Fund		9.54%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и CHASX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-45.94%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-12.13%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-24.63%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-30.40%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-9.90%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.20%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.89%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и CHASX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) составляет 5.18%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.35%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

13.49%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

20.68%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

20.01%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.73%

+1.30%