PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADSIX с BLUEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADSIX (American Century Disciplined Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ADSIX returned 15.99%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ADSIX charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции ADSIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.99% против 9.28% соответственно.

ADSIX

1 день
-1.33%
1 месяц
6.01%
С начала года
6.52%
6 месяцев
5.78%
1 год
23.45%
3 года*
23.96%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.99%

BLUEX

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-6.51%
1 год
-7.44%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.03%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSIX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		6.52%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-7.48%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Correlation

The correlation between ADSIX and BLUEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.85

Over the past year, the correlation between ADSIX and BLUEX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с VAFIXADSIX с SCHGADSIX с BIGRXADSIX с TWCIXADSIX с VONG
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с ITHAXBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX

Доходность на риск

ADSIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXBLUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.72

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.95

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.89

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.59

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

-1.46

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.72

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.00

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и BLUEX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и BLUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSIXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-54.27%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-12.19%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-12.19%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-21.87%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-29.06%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-9.40%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.36%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.88%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и BLUEX

American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) имеют волатильность 3.55% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSIXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.58%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

7.80%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

10.03%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

10.63%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.59%

+4.51%

Сравнение комиссий ADSIX и BLUEX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и BLUEX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		12.77%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Часто задаваемые вопросы

ADSIX and BLUEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUEX has higher volatility (3.58%) compared to ADSIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, ADSIX dropped -53.04% vs BLUEX's -54.27%.

ADSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSIX и BLUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор