PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с AMRGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-13.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
AMRGX
American Growth Fund Series One		-1.31%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции ADSIX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 13.58% против 10.41% соответственно.

ADSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-12.57%
1 год
13.10%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.58%

AMRGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
7.51%
1 год
16.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с BIGRX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий ADSIX и AMRGX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund

Доходность на риск

ADSIX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.62

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.99

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

2.37

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.10

+0.43

Корреляция

Корреляция между ADSIX и AMRGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и AMRGX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что меньше доходности AMRGX в 18.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.75%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и AMRGX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-80.32%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-13.98%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-35.42%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-35.42%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-13.98%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-40.45%

+32.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.82%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и AMRGX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) составляет 5.18%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.18%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

23.49%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

28.26%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

21.84%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.30%

-0.27%