PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADS.DE с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADS.DE с MARA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADS.DE (Adidas AG) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. ADS.DE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ADS.DE returned 4.22%/yr vs -11.22%/yr for MARA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADS.DE и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Adidas AG (ADS.DE) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADS.DE торгуется в EUR, в то время как MARA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADS.DE показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 56.33%. За последние 10 лет акции ADS.DE превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 4.22% против -11.22% соответственно.

ADS.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
14.66%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
1.18%
1 год
-23.60%
3 года*
1.51%
5 лет*
-10.60%
10 лет*
4.22%

MARA

1 день
-0.71%
1 месяц
14.91%
С начала года
56.33%
6 месяцев
11.87%
1 год
-12.91%
3 года*
11.68%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
-11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADS.DE и MARA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADS.DE
Adidas AG		-3.25%-27.95%28.98%45.09%-48.72%-14.11%2.80%61.04%10.63%12.58%
MARA
MARA Holdings, Inc.		56.33%-52.81%-23.90%566.25%-88.95%238.29%986.85%-37.79%-90.75%-47.73%

Correlation

The correlation between ADS.DE and MARA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2012 г.

0.09

The correlation between ADS.DE and MARA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adidas AG

MARA Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ADS.DE:
ADS.DE с NKEADS.DE с PUM.DEADS.DE с AAPLADS.DE с AMATADS.DE с SPYADS.DE с NVDAADS.DE с VOO
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

ADS.DE vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADS.DE
Ранг доходности на риск ADS.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADS.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADS.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADS.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADS.DE c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG (ADS.DE) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADS.DEMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-0.17

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.30

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.03

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.18

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.31

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADS.DE vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADS.DE на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADS.DE и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADS.DEMARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

-0.17

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.08

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ADS.DE и MARA

Максимальная просадка ADS.DE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADS.DE и MARA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADS.DEMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.54%

-99.71%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.71%

-70.86%

+32.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.81%

-80.04%

+30.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.54%

-95.53%

+23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.54%

-99.19%

+27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.63%

-90.60%

+40.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-77.11%

+52.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.02%

42.26%

-18.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ADS.DE и MARA

Текущая волатильность для Adidas AG (ADS.DE) составляет 9.26%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что ADS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADS.DEMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

15.79%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

57.37%

-33.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

76.80%

-43.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

104.51%

-69.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

143.01%

-110.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADS.DE и MARA

Дивидендная доходность ADS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADS.DE
Adidas AG		1.74%1.18%0.30%0.38%2.59%1.18%0.00%1.16%1.43%1.20%1.07%1.67%
MARA
MARA Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADS.DE и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADS.DE значения в EUR, MARA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ADS.DE and MARA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADS.DE и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор