Сравнение ADS.DE с AAPL
ADS.DE (Adidas AG) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ADS.DE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ADS.DE returned 3.91%/yr vs 30.19%/yr for AAPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADS.DE и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADS.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADS.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции ADS.DE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.91% против 30.19% соответственно.
ADS.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 22.01%
- С начала года
- 9.38%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- -9.10%
- 10 лет*
- 3.91%
- Всё время*
- 9.67%
AAPL
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 10.04%
- 6 месяцев
- 30.11%
- С начала года
- 23.85%
- 1 год
- 58.08%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 30.19%
- Всё время*
- 26.19%
Сравнение доходности по годам ADS.DE и AAPL
Correlation
The correlation between ADS.DE and AAPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADS.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ADS.DE
AAPL
Сравнение ADS.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG (ADS.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADS.DE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.94 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 9.72 | -10.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADS.DE и AAPL
Максимальная просадка ADS.DE за все время составила -71.54%, что больше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADS.DE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADS.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -56.08% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -14.83% | -21.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.81% | -36.63% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -36.63% | -34.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.54% | -38.03% | -33.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | -1.94% | -41.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -12.30% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 5.99% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADS.DE и AAPL
Текущая волатильность для Adidas AG (ADS.DE) составляет 7.54%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что ADS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADS.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 10.37% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.95% | 19.32% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.26% | 24.58% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 27.56% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 29.42% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADS.DE и AAPL
Дивидендная доходность ADS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AAPL в 0.32%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADS.DE и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADS.DE and AAPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADS.DE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор