PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADS.DE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ADS.DEAAPL
Дох-ть с нач. г.26.14%-9.77%
Дох-ть за 1 год46.31%2.80%
Дох-ть за 3 года-2.19%10.37%
Дох-ть за 5 лет1.21%27.99%
Дох-ть за 10 лет12.99%25.06%
Коэф-т Шарпа1.570.18
Дневная вол-ть31.16%19.64%
Макс. просадка-71.54%-81.80%
Current Drawdown-29.33%-12.31%

Фундаментальные показатели


ADS.DEAAPL
Рыночная капитализация€41.23B$2.61T
Прибыль на акцию-€0.67$6.43
Цена/прибыль138.9526.33
PEG коэффициент1.602.09
Выручка (12 мес.)€21.43B$385.71B
Валовая прибыль (12 мес.)€10.69B$170.78B
EBITDA (12 мес.)€785.00M$130.11B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ADS.DE и AAPL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADS.DE и AAPL

С начала года, ADS.DE показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -9.77%. За последние 10 лет акции ADS.DE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.99% против 25.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2,672.73%
57,274.34%
ADS.DE
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adidas AG

Apple Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADS.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG (ADS.DE) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADS.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADS.DE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADS.DE, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADS.DE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADS.DE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADS.DE, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.13
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.07

Сравнение коэффициента Шарпа ADS.DE и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа ADS.DE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADS.DE и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.07
0.03
ADS.DE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADS.DE и AAPL

Дивидендная доходность ADS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности AAPL в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADS.DE
Adidas AG
0.30%0.38%2.59%1.18%0.00%1.16%1.43%1.20%1.07%1.67%2.60%1.46%
AAPL
Apple Inc.
0.55%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ADS.DE и AAPL

Максимальная просадка ADS.DE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADS.DE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-36.03%
-12.31%
ADS.DE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ADS.DE и AAPL

Adidas AG (ADS.DE) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что ADS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.41%
6.68%
ADS.DE
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADS.DE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. ADS.DE значения в EUR, AAPL значения в USD