PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADS.DE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADS.DE с AAPL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adidas AG (ADS.DE) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADS.DE или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ADS.DE и AAPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADS.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adidas AG (ADS.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,046.13%
63,544.86%
ADS.DE
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADS.DE:

-0.20

AAPL:

0.27

Коэф-т Сортино

ADS.DE:

-0.09

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

ADS.DE:

0.99

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

ADS.DE:

-0.14

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

ADS.DE:

-0.64

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

ADS.DE:

9.65%

AAPL:

9.69%

Дневная вол-ть

ADS.DE:

29.64%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

ADS.DE:

-71.54%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ADS.DE:

-36.26%

AAPL:

-23.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADS.DE:

€36.01B

AAPL:

$2.97T

EPS

ADS.DE:

€4.25

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/E

ADS.DE:

47.46

AAPL:

30.93

Коэффициент PEG

ADS.DE:

0.67

AAPL:

2.02

Коэффициент P/S

ADS.DE:

1.52

AAPL:

7.66

Коэффициент P/B

ADS.DE:

6.46

AAPL:

45.92

Общая выручка (12 мес.)

ADS.DE:

€24.38B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADS.DE:

€12.43B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

ADS.DE:

€2.53B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, ADS.DE показывает доходность -11.78%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.05%. За последние 10 лет акции ADS.DE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.84% против 21.49% соответственно.

ADS.DE

С начала года

-11.78%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

-6.28%

1 год

-5.83%

5 лет

0.81%

10 лет

11.84%

AAPL

С начала года

-21.05%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-12.99%

1 год

8.58%

5 лет

21.29%

10 лет

21.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADS.DE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ADS.DE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADS.DE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADS.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADS.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADS.DE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADS.DE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADS.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG (ADS.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADS.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADS.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.05
0.26
ADS.DE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADS.DE и AAPL

Дивидендная доходность ADS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AAPL в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADS.DE
Adidas AG		0.34%0.30%0.38%2.59%1.18%0.00%1.16%1.43%1.20%1.07%1.67%2.60%
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ADS.DE и AAPL

Максимальная просадка ADS.DE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADS.DE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-39.54%
-23.67%
ADS.DE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ADS.DE и AAPL

Текущая волатильность для Adidas AG (ADS.DE) составляет 12.20%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что ADS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.20%
17.85%
ADS.DE
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADS.DE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
6.15B
95.36B
(ADS.DE) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADS.DE значения в EUR, AAPL значения в USD

Сравнение рентабельности ADS.DE и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adidas AG и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
52.1%
47.1%
(ADS.DE) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
ADS.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adidas AG сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 6.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

ADS.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adidas AG сообщила об операционной прибыли в 610.00M при выручке в 6.15B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

ADS.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adidas AG сообщила о чистой прибыли в 428.00M при выручке в 6.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.