Сравнение ADS.DE с AAPL
ADS.DE (Adidas AG) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ADS.DE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ADS.DE returned 4.22%/yr vs 29.75%/yr for AAPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADS.DE и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADS.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADS.DE показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции ADS.DE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 4.22% против 29.75% соответственно.
ADS.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 14.66%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -23.60%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -10.60%
- 10 лет*
- 4.22%
AAPL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 51.09%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 29.75%
Сравнение доходности по годам ADS.DE и AAPL
Correlation
The correlation between ADS.DE and AAPL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADS.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ADS.DE
AAPL
Сравнение ADS.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG (ADS.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADS.DE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.46 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.78 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADS.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.27 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.79 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 1.02 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ADS.DE и AAPL
Максимальная просадка ADS.DE за все время составила -71.54%, что больше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADS.DE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADS.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -56.08% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.71% | -14.83% | -23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.81% | -36.63% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -36.63% | -34.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.54% | -38.03% | -33.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.63% | -1.35% | -48.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -12.28% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.02% | 5.83% | +18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADS.DE и AAPL
Adidas AG (ADS.DE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что ADS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADS.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 5.06% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 16.17% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 22.60% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 27.28% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 29.23% | +3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADS.DE и AAPL
Дивидендная доходность ADS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности AAPL в 0.34%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADS.DE и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADS.DE and AAPL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADS.DE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор