PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADS.DE с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADS.DE с NVDA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ADS.DE (Adidas AG) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ADS.DE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ADS.DE returned 3.91%/yr vs 64.59%/yr for NVDA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADS.DE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Adidas AG (ADS.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADS.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADS.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции ADS.DE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 3.91% против 64.59% соответственно.

ADS.DE

1 день
0.22%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
22.01%
С начала года
9.38%
1 год
-10.15%
3 года*
2.72%
5 лет*
-9.10%
10 лет*
3.91%
Всё время*
9.67%

NVDA

1 день
0.44%
1 месяц
-3.12%
6 месяцев
11.05%
С начала года
12.30%
1 год
20.21%
3 года*
64.85%
5 лет*
61.13%
10 лет*
64.59%
Всё время*
35.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADS.DE и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADS.DE
Adidas AG		9.38%-27.95%28.98%45.09%-48.72%-14.11%2.80%61.04%10.63%12.58%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.30%22.43%189.15%228.85%-47.18%142.35%103.97%80.94%-27.57%59.62%

Correlation

The correlation between ADS.DE and NVDA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.20

The correlation between ADS.DE and NVDA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adidas AG

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ADS.DE:
ADS.DE с NKEADS.DE с PUM.DEADS.DE с AAPLADS.DE с AMATADS.DE с SPYADS.DE с VOOADS.DE с MSFT
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

ADS.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADS.DE
Ранг доходности на риск ADS.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADS.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADS.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADS.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADS.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADS.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADS.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG (ADS.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADS.DENVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.56

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
1.01

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.03

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

2.05

-2.52

ADS.DE vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADS.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADS.DE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADS.DE и NVDA

Максимальная просадка ADS.DE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADS.DE и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADS.DENVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.54%

-82.83%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.17%

-19.76%

-16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.81%

-41.46%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.54%

-60.91%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.54%

-60.91%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.06%

-11.73%

-31.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.07%

-31.81%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

9.89%

+11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ADS.DE и NVDA

Текущая волатильность для Adidas AG (ADS.DE) составляет 7.54%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что ADS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADS.DENVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

10.71%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

27.17%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.26%

36.32%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

51.18%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

50.03%

-17.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADS.DE и NVDA

Дивидендная доходность ADS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADS.DE
Adidas AG		1.54%1.18%0.30%0.38%2.59%1.18%0.00%1.16%1.43%1.20%1.07%1.67%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADS.DE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADS.DE значения в EUR, NVDA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ADS.DE and NVDA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADS.DE и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор