PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADS.DE с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADS.DE с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADS.DE (Adidas AG) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ADS.DE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ADS.DE returned 4.22%/yr vs 68.88%/yr for NVDA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADS.DE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Adidas AG (ADS.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADS.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADS.DE показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции ADS.DE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 4.22% против 68.88% соответственно.

ADS.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
14.66%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
1.18%
1 год
-23.60%
3 года*
1.51%
5 лет*
-10.60%
10 лет*
4.22%

NVDA

1 день
1.80%
1 месяц
12.15%
С начала года
18.72%
6 месяцев
19.70%
1 год
51.70%
3 года*
72.79%
5 лет*
67.22%
10 лет*
68.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADS.DE и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADS.DE
Adidas AG		-3.25%-27.95%28.98%45.09%-48.72%-14.11%2.80%61.04%10.63%12.58%
NVDA
NVIDIA Corporation		18.72%22.43%189.15%228.85%-47.18%142.35%103.97%80.94%-27.57%59.62%

Correlation

The correlation between ADS.DE and NVDA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.20

The correlation between ADS.DE and NVDA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adidas AG

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ADS.DE:
ADS.DE с NKEADS.DE с PUM.DEADS.DE с AAPLADS.DE с AMATADS.DE с SPYADS.DE с VOOADS.DE с MSFT
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

ADS.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADS.DE
Ранг доходности на риск ADS.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADS.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADS.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADS.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADS.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG (ADS.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADS.DENVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.49

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.08

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.63

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

5.79

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADS.DE vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADS.DE на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADS.DE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADS.DENVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.49

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.32

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

1.39

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ADS.DE и NVDA

Максимальная просадка ADS.DE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADS.DE и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADS.DENVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.54%

-82.97%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.71%

-19.76%

-18.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.81%

-41.46%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.54%

-60.91%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.54%

-60.91%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.63%

-6.68%

-42.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-31.86%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.02%

8.95%

+15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ADS.DE и NVDA

Текущая волатильность для Adidas AG (ADS.DE) составляет 9.26%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что ADS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADS.DENVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

12.27%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

25.45%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

34.93%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

51.10%

-16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

49.90%

-17.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADS.DE и NVDA

Дивидендная доходность ADS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADS.DE
Adidas AG		1.74%1.18%0.30%0.38%2.59%1.18%0.00%1.16%1.43%1.20%1.07%1.67%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADS.DE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADS.DE значения в EUR, NVDA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ADS.DE and NVDA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADS.DE и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор