PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADS.DE с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADS.DE с NVDA

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adidas AG (ADS.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADS.DE или NVDA.

Корреляция

Корреляция между ADS.DE и NVDA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ADS.DE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adidas AG (ADS.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.51%
13.83%
ADS.DE
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADS.DE:

1.67

NVDA:

1.55

Коэф-т Сортино

ADS.DE:

2.49

NVDA:

2.11

Коэф-т Омега

ADS.DE:

1.30

NVDA:

1.27

Коэф-т Кальмара

ADS.DE:

0.92

NVDA:

3.26

Коэф-т Мартина

ADS.DE:

8.90

NVDA:

9.28

Индекс Язвы

ADS.DE:

4.98%

NVDA:

9.52%

Дневная вол-ть

ADS.DE:

26.53%

NVDA:

56.74%

Макс. просадка

ADS.DE:

-71.54%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ADS.DE:

-22.62%

NVDA:

-20.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADS.DE:

€45.28B

NVDA:

$2.91T

EPS

ADS.DE:

€2.13

NVDA:

$2.53

Цена/прибыль

ADS.DE:

119.06

NVDA:

46.90

PEG коэффициент

ADS.DE:

0.61

NVDA:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

ADS.DE:

€17.72B

NVDA:

$91.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADS.DE:

€9.06B

NVDA:

$69.14B

EBITDA (12 мес.)

ADS.DE:

€2.05B

NVDA:

$60.32B

Доходность по периодам

С начала года, ADS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции ADS.DE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 16.04% против 73.42% соответственно.

ADS.DE

С начала года

7.09%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

18.95%

1 год

44.76%

5 лет

-1.89%

10 лет

16.04%

NVDA

С начала года

-11.65%

1 месяц

-17.87%

6 месяцев

13.83%

1 год

71.17%

5 лет

80.13%

10 лет

73.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADS.DE и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ADS.DE, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADS.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADS.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADS.DE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADS.DE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADS.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADS.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG (ADS.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADS.DE, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.511.15
Коэффициент Сортино ADS.DE, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.261.75
Коэффициент Омега ADS.DE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.22
Коэффициент Кальмара ADS.DE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.822.39
Коэффициент Мартина ADS.DE, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.006.646.73
ADS.DE
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа ADS.DE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADS.DE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.51
1.15
ADS.DE
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADS.DE и NVDA

Дивидендная доходность ADS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADS.DE
Adidas AG		0.28%0.30%0.38%2.59%1.18%0.00%1.16%1.43%1.20%1.07%1.67%2.60%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ADS.DE и NVDA

Максимальная просадка ADS.DE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADS.DE и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-32.99%
-20.60%
ADS.DE
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ADS.DE и NVDA

Текущая волатильность для Adidas AG (ADS.DE) составляет 7.90%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 24.05%. Это указывает на то, что ADS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.90%
24.05%
ADS.DE
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADS.DE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADS.DE значения в EUR, NVDA значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab