PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADS.DE с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADS.DE с AMAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adidas AG (ADS.DE) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADS.DE или AMAT.

Корреляция

Корреляция между ADS.DE и AMAT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADS.DE и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adidas AG (ADS.DE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADS.DE:

-0.21

AMAT:

-0.50

Коэф-т Сортино

ADS.DE:

-0.11

AMAT:

-0.47

Коэф-т Омега

ADS.DE:

0.99

AMAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

ADS.DE:

-0.15

AMAT:

-0.49

Коэф-т Мартина

ADS.DE:

-0.68

AMAT:

-0.85

Индекс Язвы

ADS.DE:

9.74%

AMAT:

28.48%

Дневная вол-ть

ADS.DE:

29.64%

AMAT:

47.90%

Макс. просадка

ADS.DE:

-71.54%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

ADS.DE:

-36.23%

AMAT:

-38.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADS.DE:

€37.32B

AMAT:

$126.74B

EPS

ADS.DE:

€5.71

AMAT:

$7.66

Коэффициент P/E

ADS.DE:

36.60

AMAT:

20.31

Коэффициент PEG

ADS.DE:

0.68

AMAT:

1.77

Коэффициент P/S

ADS.DE:

1.53

AMAT:

4.57

Коэффициент P/B

ADS.DE:

6.47

AMAT:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

ADS.DE:

€24.38B

AMAT:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADS.DE:

€12.43B

AMAT:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

ADS.DE:

€2.53B

AMAT:

$6.48B

Доходность по периодам

С начала года, ADS.DE показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции ADS.DE уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 11.94% против 24.44% соответственно.

ADS.DE

С начала года

-11.74%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-4.57%

1 год

-6.58%

5 лет

1.06%

10 лет

11.94%

AMAT

С начала года

-4.10%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-18.59%

1 год

-25.18%

5 лет

24.80%

10 лет

24.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADS.DE и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ADS.DE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADS.DE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADS.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADS.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADS.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADS.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADS.DE c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG (ADS.DE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADS.DE на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа AMAT равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADS.DE и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADS.DE и AMAT

Дивидендная доходность ADS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AMAT в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADS.DE
Adidas AG		0.33%0.30%0.38%2.59%1.18%0.00%1.16%1.43%1.20%1.07%1.67%2.60%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.03%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок ADS.DE и AMAT

Максимальная просадка ADS.DE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADS.DE и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADS.DE и AMAT

Текущая волатильность для Adidas AG (ADS.DE) составляет 10.64%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что ADS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADS.DE и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
6.15B
7.17B
(ADS.DE) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADS.DE значения в EUR, AMAT значения в USD

Сравнение рентабельности ADS.DE и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adidas AG и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20212022202320242025
52.1%
48.8%
(ADS.DE) Валовая рентабельность
(AMAT) Валовая рентабельность
ADS.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adidas AG сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 6.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.50B при выручке в 7.17B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

ADS.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adidas AG сообщила об операционной прибыли в 610.00M при выручке в 6.15B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 7.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

ADS.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adidas AG сообщила о чистой прибыли в 428.00M при выручке в 6.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 7.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.